2021年初级银行从业资格证风险管理高频考题（六）_第2页

　　二、多选题

　　第1题

　　商业银行应当根据主要财务比率/手旨标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，内容包括( )。

　　A 流动比率

　　B 营运能力比率

　　C 杠杆比率

　　D 效率比率

　　E 赢利能力比率

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行应当根据主要财务比率/指标来研究企业类客户的经营状况、资产/负债管理等状况，内容包括：(1)赢利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。(2)效率比率，又称营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。(3)杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。(4)流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。

　　第2题

　　风险价值历史模拟计算法的缺点包括( )。

　　A 风险计量的结果受制于历史周期的长度

　　B 在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重

　　C 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

　　D 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动

　　E 以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]风险价值历史模拟计算法的缺点包括：(1)风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险计量，将低估突发性的收益率波动。(2)风险计量的结果受制于历史周期的长度。(3)以大量的历史数据为基础，对数据的依赖 强。(4)在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重。

　　第3题

　　我国商业银行公司治理的要求主要包括( )。

　　A 建立、健全以董事会为核 的监督机制

　　B 建立完善的信息报告和信息披露制度

　　C 建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制

　　D 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

　　E 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

　　【正确答案】：B,C,D,E

　　[答案解析]我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括：(1)完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序。(2)明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务。(3)建立、健全以监事会为核 的监督机制。(4)建立完善的信息报告和信息披露制度。(5)建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制。

　　第4题

　　内部操作风险损失事件资料包括( )。

　　A 损失事件分类

　　B 发生时间

　　C 损失事件的类型

　　D 潜在损失的相关要素

　　E 挽救措施

　　【正确答案】：A,B,C,D

　　[答案解析]内部操作风险损失事件资料包括操作风险损失事件发生后可以标志、计量和描述该风险事件的各项数据信息，如风险损失事件发生的部门、部门所有人、归属的法律实体、风险事件描述、损失事件的类型、损失事件分类、原因分类、发生时间、发现时间、结束时间、潜在损失的相关要素、潜在挽回的相关要素、财务影响的相关要素、声誉影响的相关要素等。

　　第5题

　　风险管理与商业银行经营的关系主要体现在( )等方面。

　　A 风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式

　　B 承担和管理风险是商业银行的基本职能

　　C 健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

　　D 风险管理水平体现了商业银行的核 竞争力

　　E 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面：(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。(2)风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变。(3)风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。(4)健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值。(5)风险管理水平体现了商业银行的核 竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求。

　　第6题

　　商业银行信息具体披露的内容和要求可按( )来确定。

　　A 安全性

　　B 全面性

　　C 流动性

　　D 效益性

　　E 及时性

　　【正确答案】：A,C,D

　　[答案解析]商业银行具体披露的内容和要求可按安全性、流动性和效益性三个方面确定。

　　第7题

　　影响商业银行流动性需求的因素有( )。

　　A 流动性比率

　　B 现金头寸指标

　　C 贷款平均额

　　D 核 存款平均额

　　E 流动性资产

　　【正确答案】：C,D,E

　　第8题

　　合格抵(质)押品的认定要求主要有( )。

　　A 须经国家有关部门批准或者办理登记的，应按规定办理相应手续

　　B 权属清晰，且抵(质)押品设定具有相应的法律文件

　　C 在债务人违约或无力偿还债务时，银行能够及时对抵(质)押品进行清算或处置

　　D 存在有效处置抵(质)押品的流动 强的市场，并且可以得到合理的抵(质)押品的市场价格

　　E 抵(质)押品是《人民共和国物权法》、《人民共和国担保法》规定可以接受的财产或权利

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]押品的认定要求有：(1)抵(质)押品应是《人民共和国物权法》、《人民共和国担保法》规定可以接受的财产或权利。(2)权属清晰，且抵(质)押品设定具有相应的法律文件。(3)满足抵(质)押品可执行的必要条件;须经国家有关主管部门批准或者办理登记的，应按规定办理相应手续。(4)存在有效处置抵(质)押品的流动 强的市场，并且可以得到合理的抵(质)押品的市场价格。(5)在债务人违约、无力偿还、破产或发生其他借款合同约定的信用事件时，银行能够及时地对债务人的抵(质)押品进行清算或处置。

　　第9题

　　商业银行时刻面临风险，其资本所肩负的责任和作用比一般企业重要体现在( )。

　　A 吸收和消化损失

　　B 资本为商业银行提供融资

　　C 为风险管理提供最根本的驱动力

　　D 限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性

　　E 市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃

　　【正确答案】：A,B,C,D,E

　　[答案解析]商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在以下几个方面：(1)资本为商业银行提供融资。(2)吸收和消化损失。(3)限制业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性。(4)市场信心是影响商业银行安全性和流动性的直接因素，对商业银行信心的丧失，将直接导致商业银行流动性危机甚至市场崩溃。(5)为风险管理提供最根本的驱动力。

　　第10题

　　信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点外，还呈现出( )的特点。

　　A 灵活性

　　B 交易性

　　C 稳定性

　　D 保密性

　　E 债务的不变性

　　【正确答案】：A,B,D,E

　　[答案解析]信用衍生产品除了具有传统金融衍生产品的特点(如杠杆性、未来性、替代性、组合性、反向性、融资性等)外，还呈现出以下不同的特点：(1)保密性。(2)交易性。(3)灵活性。(4)债务的不变性。

　　三、判断题

　　第1题

　　贷款组合的整体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

　　第2题

　　商业银行通常仅接受一般责任保证。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]保证分为连带责任保证和一般责任保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。商业银行通常仅接受连带责任保证，即债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。

　　第3题

　　技术和设备的先进性是客户风险内生变量中的品质类指标。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]客户风险内生变量中的实 类指标包括资金实 、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。

　　第4题

　　收益率曲线是由不同期限但具有相同风险、流动性和税收的收益率连接而形成的曲线，用以描述收益率与到期期限之间的关系。( )

　　【正确答案】：　√

　　第5题

　　商业银行只能采用限额管理、风险对冲等风险控制方法来降低市场风险敞口。( )

　　【正确答案】：　X

　　[答案解析]商业银行除了采用限额管理、风险对冲等风险控制方法之外，还可以通过配置合理的经济资本来降低市场风险敞口。

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