2021年初级银行从业资格证风险管理高频考题（六）

　　一、单选题

　　第1题

　　客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

　　A.资金来源和使用状况

　　B.偿债能力和偿债意愿

　　C.担保能力和担保意愿

　　D.信用级别和授信资格

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。

　　第2题

　　购房人采取“假按揭”的方式购房时，其向开发商支付______的首付款，而商业银行要向购房人提供售房总价______的借款。( )

　　A.0 100%

　　B.10% 90%

　　C.20% 80%

　　D.30% 70%

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]采取“假按揭”的方式，购房人事实上未向开发商支付一分钱的首付款，而商业银行要向购房人提供售房总价100%的借款。

　　第3题

　　下列( )不属于商业银行面临的项目风险。

　　A.产品研发失败

　　B.经济恶化

　　C.系统建设失败

　　D.进入新市场失败

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]商业银行面临的项目风险包括：诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并/收购失败等风险。B选项属于其他外部风险。

　　第4题

　　银行监管原则中的( )是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。

　　A.依法原则

　　B.公正原则

　　C.公开原则

　　D.效率原则

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容：一是监管立法和政策标准公开;二是监管执法和行为标准公开;三是行政复议的依据、标准、程序公开。

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　　第5题

　　商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的( )。

　　A.10%

　　B.15%

　　C.20%

　　D.25%

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%。

　　第6题

　　商业银行未经( )的批准不得随意变更操作风险监管资本计量方法。

　　A.高级管理层

　　B.外部审计机构

　　C.监管机构

　　D.董事会

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]未经监管机构的批准，商业银行不得随意变更操作风险监管资本计量方法。

　　第7题

　　通过设定( )，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面，从而有效控制组合信用风险。

　　A.组合限额

　　B.信用等级

　　C.国家风险限额

　　D.单一客户授信限额

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面(如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等)，从而有效控制组合信用风险。

　　第8题

　　商业银行风险管理部门应定期审核定价模型的( )。

　　A.精确性和适用性

　　B.合理性和可行性

　　C.真实性和有效性

　　D.精确性和有效性

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]风险管理部门应定期审核定价模型的精确性和适用性，同时完整记录和监督定价/分析模型的修正工作，有助于降低模型风险，提高定价/分析质量。

　　第9题

　　内部评级法初级法和高级法的区分只适用于( )。

　　A.零售暴露

　　B.非零售暴露

　　C.违约风险暴露

　　D.信用风险暴露

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，对于零售暴露，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计PD和LGD。

　　第10题

　　绝 收益是( )的直接反映，也是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式。

　　A.投资成果

　　B.预期收益

　　C.本期利润

　　D.投资风险

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]绝 收益是实际生活中对投资收益最直接和直观的计量方式，是投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据。

　　第11题

　　监管机构对商业银行的综合评级的结果数字越大表明级别______和监管关注程度______。( )

　　A.越低 越低

　　B.越低 越高

　　C.越高 越高

　　D.越高 越低

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]监管机构对商业银行的综合评级结果数字越大表明级别越低和监管关注程度越高。

　　第12题

　　造成商业银行案件频发的直接原因是( )。

　　A.信息系统不完善

　　B.内部控制失效

　　C.规章制度不健全

　　D.审核监管不到位

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]内部控制失效是造成商业银行案件频发的直接原因，而隐藏在内部控制失效背后的则是内部控制要素的缺失和内部控制运行体系的紊乱。

　　第13题

　　下列指标中不属于行业财务风险分析指标体系的是( )。

　　A.预期损失率

　　B.销售利润率

　　C.产品产销率

　　D.行业盈亏系数

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]行业财务风险分析指标体系主要包括：净资产收益率、行业盈亏系数、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率6项关键指标。

　　第14题

　　商业银行存贷款基准利率连续累计上调/下调( )个基点时，商业银行可根据自身业务特色和需要对其造成的影响进行压力测试。

　　A.100

　　B.150

　　C.200

　　D.250

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试：(1)存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点。(2)市场收益率提高/降低50%。(3)持有主要外币相对于本币升值/贬值20%。(4)重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%。(5)GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。

　　第15题

　　在的分子项中，风险所造成的( )被量化为当期成本。

　　A.灾难损失

　　B.经济资本

　　C.非预期损失

　　D.预期损失

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]公式，NI，为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。在RAROC计算公式的分子项中，风险所造成的预期损失被量化为当期成本，直接对当期收益进行扣减，以此衡量经风险调整后的收益。

　　第16题

　　商业银行危机现场处理方法不包括( )。

　　A.根据预先制订的危机管理规划，迅速成立危机管理小组

　　B.评估危机可能造成的风险损失规模

　　C.制定管理层的危机沟通机制;开通危机时刻的救援/帮助热线

　　D.正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件(如自然灾害)

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]商业银行危机现场处理方法包括：(1)根据预先制订的危机管理规划，迅速成立危机管理小组。(2)制定管理层的危机沟通机制。(3)开通危机时刻的救援/帮助热线。(4)正确区分并处理声誉危机和不可抗力事件(如自然灾害)。(5)选择律师或具有良好法律背景的人员作为危机发言人。B选项属于危机处理过程中的持续沟通。

　　第17题

　　置信水平的选取应当视( )而定。

　　A.资产组合的特征

　　B.模型的用途

　　C.模型的使用者

　　D.持有期

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]置信水平的选取应当视模型的用途而定。如果模型用来计算与风险相对应的监管资本，则置信水平应该取监管机构所要求的99%;如果模型只是用于银行内部风险计量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要。

　　第18题

　　银行通常使用( )来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。

　　A.收益率曲线

　　B.风险价值

　　C.久期缺口

　　D.风险缺口

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]商业银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响。

　　第19题

　　风险管理中关联方通常采用( )的形式申请银行贷款。

　　A.单一担保

　　B.连环担保

　　C.部分担保

　　D.独立担保

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]风险管理中关联方通常采用连环担保的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但一方面，企业集团频繁的关联交易孕育着经营风险;另一方面，信用风险通过贷款担保链条在企业集团内部循环传递、放大，贷款实质上处于担保不足或无担保状态。

　　第20题

　　采用经风险调整的( )来综合考量商业银行的赢利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。

　　A.风险评估方法

　　B.业绩评估方法

　　C.成本评估方法

　　D.资产评估方法

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]一家商业银行因为大规模投资短期能源市场而获得超额当期收益，则其所创造的高股本收益率和资产收益率也必 具有短期性，不足以真实反映其长期稳定性和健康状况。而且值得警惕的是，具有如此风险偏好的商业银行，随时都有可能因为市场的任何风吹草动而招致巨额损失。因此，采用经风险调整的业绩评估方法来综合考量商业银行的赢利能力和风险水平，已经成为国际先进银行的通行做法。

　　最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。