2021初级银行从业资格《风险管理》章节精选：商业银行风险管理

　　1[.单选题]()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

　　A.组合对冲

　　B.风险对冲

　　C.自我对冲

　　D.市场对冲

　　[答案]C

　　[解析]商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。其中，自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲;市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

　　2[.单选题]下列各项属于风险转移措施的是()。

　　A.资产出售

　　B.银团贷款

　　C.针对不同客户贷款

　　D.针对不同客户收取不同利率

　　[答案]A

　　[解析]风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。BC两项均属于风险分散措施;D项属于风险补偿措施。

　　3[.单选题]某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以()。

　　A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

　　B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

　　C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币

　　D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币

　　[答案]A

　　[解析]风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中，为了防止美元下跌带来损失，可以卖出一部分美元的同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。

　　4[.单选题]关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是()。

　　A.采取授信额度

　　B.“收软付硬”、“借硬贷软”的币种选择原则

　　C.设立非常有限的风险容忍度

　　D.使用交易限额

　　[答案]B

　　[解析]在现代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。风险规避策略制定的原则是"没有风险就没有收益"即在规避风险的同时自然也失去了在这→业务领域获得收益的机会。风险规避策略的局限性在于这是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。

　　5[.单选题]“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”，这一投资格言说明的风险管理策略是()。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险转移

　　D.风险补偿

　　[答案]A

　　[解析]风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。

　　6[.单选题]基于()的风险管理策略要求商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是全面的。

　　A.风险对冲

　　B.风险转移

　　C.风险分散

　　D.风险补偿

　　[答案]C

　　[解析]风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。

　　7[.单选题]()并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。

　　A.风险转移

　　B.风险规避

　　C.风险分散

　　D.风险对冲

　　[答案]A

　　[解析]风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。

　　8[.单选题]小张在出差之前要求公司为其投一份意外伤害险，小张的行为属于()。

　　A.风险规避

　　B.损失控制

　　C.风险自留

　　D.风险转移

　　[答案]D

　　[解析]风险转移可分为保险转移和非保险转移两种。小张的行为属于保险转移，即以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。

　　9[.单选题]在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于()的风险管理方法。

　　A.风险补偿

　　B.风险分散

　　C.风险规避

　　D.风险转移

　　[答案]C

　　[解析]风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择，简单地说就是：不做业务，不承担风险。

　　10[.多选题]关于商业银行的风险管理策略，下列说法正确的是()。

　　A.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　C.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法

　　D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本限制其规模，这应用了风险规避的方法

　　E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法

　　[答案]BDE

　　[解析]A项应用了风险转移的方法;C项应用了风险对冲的方法。