2021年初级银行从业资格证《风险管理》章节习题：流动性风险管理

　　1[.单选题]下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是()。

　　A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

　　B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

　　C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

　　D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

　　[答案]A

　　[解析]A项，股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。

　　2[.单选题]下列情形中，()表现的是流动性风险与市场风险的关系。

　　A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况/资产价值造成的不利影响

　　B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有/投机次级金融产品

　　C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助

　　D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机

　　[答案]B

　　[解析]A项为流动性风险与策略风险关系，策略风险源于商业决策本身或执行过程中的错漏和偏差，以及对外部环境和行业变化缺乏正确的应对措施;C项为流动性风险与操作风险关系，操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险;D项为流动性风险与声誉风险关系，银行在履行债务和安全稳健运行方面的声誉，对于银行维持资金稳定及以合理成本融资至关重要。

　　3[.单选题]香港金融管理局规定的法定流动资产比率为()

　　A.20%

　　B.25%

　　C.30%

　　D.35%

　　[答案]B

　　[解析]香港金融管理局规定的法定流动资产比率为25%。

　　4[.单选题]季末和年终时点，需要缴存的存款准备金()，也会带来流动性紧张。

　　A.无法确定

　　B.维持原样

　　C.增加

　　D.减少

　　[答案]C

　　[解析]季末和年终时点上商业银行冲存款规模，带来需要缴存的存款准备金增加，也会带来流动性紧张。

　　5[.单选题]影响超额备付金头寸的主要因素不包括()。

　　A.外汇占款

　　B.贷款投放

　　C.工作日因素

　　D.节假日因素

　　[答案]C

　　[解析]影响超额备付金头寸的主要因素包括，外汇占款、贷款投放、节假日因素等。

　　6[.单选题]在宏观整体性因素的影响下，不同市场体现出()的流动性特点。

　　A.相同

　　B.不同

　　C.部分差异

　　D.不确定

　　[答案]B

　　[解析]在宏观整体性因素的影响下，不同市场体现出不同的流动性特点。

　　7[.单选题]商业银行外部流动性因素不包括()。

　　A.宏观因素

　　B.时间因素

　　C.市场因素

　　D.事件因素

　　[答案]B

　　[解析]外部流动性因素可以概括成宏观因素、市场因素、季节因素和事件因素。

　　8[.单选题]银行的流动性风险的内生因素不包括()。

　　A.资产负债期限结构

　　B.资产负债类别结构

　　C.资产负债分布结构

　　D.资产负债币种结构

　　[答案]B

　　[解析]银行流动性风险的内生因素包括：资产负债期限结构、资产负债币种结构和资产负债分布结构。

　　9[.单选题]()属于零售性质的资金。

　　A.同业拆借

　　B.公司存款

　　C.居民储蓄

　　D.再贴现

　　[答案]C

　　[解析]通常情况下，零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。

　　10[.单选题]不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行()之间的关系。

　　A.流动性风险与信用风险

　　B.流动性风险与市场风险

　　C.流动性风险与操作风险

　　D.流动性风险与战略风险

　　[答案]A

　　[解析]如果银行承担了过度的信用风险，则其本身的信用将出现问题，对银行信用敏感的资金提供者将重新考虑给予融资的条件和金额。银行的融资能力将受到较大的损害。实践表明，大多数银行的倒闭，都是严重的信用风险和流动性风险交叉作用的结果。

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