2021初级银行从业资格《风险管理》章节精选：商业银行风险

　　1[.单选题]下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构、强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是()。

　　A.风险是未来结果的不确定性

　　B.风险是未来的期望收益

　　C.风险是未来的盈利

　　D.风险是损失的可能性

　　[答案]A

　　[解析]在商业银行现代管理中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险;若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。

　　2[.单选题]下列关于信用风险的说法，不正确的是()。

　　A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

　　B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中

　　C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视

　　D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

　　[答案]B

　　[解析]B项，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。

　　3[.单选题]下列商业银行风险中，()应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

　　A.战略风险

　　B.市场风险

　　C.信用风险

　　D.流动性风险

　　[答案]D

　　[解析]流动性风险的产生除了因为商业银行的流动性计划不完善之外，信用、市场、操作等风险领域的管理缺陷同样会导致商业银行流动性不足，甚至引发风险扩散，造成整个金融系统出现流动性困难。因此，流动性风险管理除了应当做好流动性安排之外，还应当重视和加强跨风险种类的风险管理。从这个角度来说，流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。

　　4[.单选题]无论是银行本身的跨国经营，还是商业银行与外国代理行或客户的业务往来，都势必要与一系列非本国事务打交道。而凡是涉及到两个或两个以上主权地区的业务，就难免会受到()的影响。

　　A.国别风险

　　B.法律风险

　　C.声誉风险

　　D.流动性风险

　　[答案]A

　　[解析]国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。

　　5[.单选题]()是指由于法律或者监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。

　　A.法律风险

　　B.监管风险

　　C.国别风险

　　D.违规风险

　　[答案]B

　　[解析]A项，法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险;C项，国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险;D项，违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。

　　6[.单选题]法律风险与违规风险之间的关系是()。

　　A.违规风险包括法律风险

　　B.两者产生的风险相同

　　C.两者有关但又有区别

　　D.两者产生的原因相同

　　[答案]C

　　[解析]违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。

　　7[.单选题]外部人员的故意欺诈属于()风险。

　　A.不完善或有问题的内部程序

　　B.系统缺陷

　　C.人员因素

　　D.外部事件

　　[答案]D

　　[解析]商业银行的外部事件风险包括：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。

　　8[.单选题]下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是()。

　　A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理

　　B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免

　　C.声誉风险不会损害到银行的经济价值

　　D.声誉风险与其他风险不具有相关性

　　[答案]A

　　[解析]商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理，因为几乎所有风险都可能影响商业银行声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。商业银行只有从整体层面认真规划、管理声誉风险，制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风险。

　　9[.单选题]()是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

　　A.法律风险

　　B.战略风险

　　C.声誉风险

　　D.操作风险

　　[答案]C

　　[解析]声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

　　10[.单选题]假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是()。

　　A.贷款金额为2000万元且可收回率40%

　　B.贷款金额为1000万元且无任何担保

　　C.贷款金额为1100万元且有保证担保

　　D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%

　　[答案]A

　　[解析]风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量。A项，估计贷款违约后的损失金额=2000×(1-40%)=1200(万元);B项，可能产生的最大损失为1000万元;C项，可能产生的最大损失为1100万元;D项，估计贷款违约后的损失金额=2200×(1-50%)=1100(万元)。由此可见，A项的贷款风险最大。