2020年初级银行从业资格考试风险管理密训试卷（九）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证。

　　A.CAP曲线与AR值

　　B.二项分布检验

　　C.KS检验

　　D.卡方分布检验

　　E.正态分布检验

　　2.单一客户风险监测的环境类指标包括( )。

　　A.信用环境

　　B.政策法规环境

　　C.外部重大事件

　　D.公司治理结构

　　E.融资主体的合规性

　　3.下列关于因果分析模型的说法，不正确的有( )。

　　A.由邓肯·威尔逊开发

　　B.用于分析检验损失事件与风险诱因

　　C.是定性分析

　　D.运用了VAR技术对操作风险进行计量

　　E.不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

　　4.商业银行市场风险管理体系包括下列( )内容。

　　A.有效的董事会和高级管理层的治理架构

　　B.可靠的独立验证机制

　　C.全面的市场风险管理政策与流程

　　D.严格的内部控制和审计

　　E.完备、可靠的IT系统

　　5.商业银行在设计限额体系时，应该综合考虑的因素有( )。

　　A.自身业务性质、规模和复杂程度

　　B.能够承担的市场风险水平

　　C.工作人员的专业水平和既往业绩

　　D.压力测试结果

　　E.内部控制水平

　　6.下列( )管理的不到位，可引发流动性风险。

　　A.声誉风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.信用风险

　　E.国别风险

　　7.商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括( )。

　　A.流动性比率

　　B.人民币超额准备金率

　　C.外币超额备付金率

　　D.核心负债比率

　　E.流动性缺口率

　　8.风险偏好框架包含了以下哪些内容( )。

　　A.政策

　　B.流程

　　C.控制环节

　　D.风险偏好声明

　　E.风险限额

　　9.商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取( )等方法，控制信用风险。

　　A.信用衍生产品

　　B.资产证券化

　　C.限额管理

　　D.资产组合管理

　　E.统一授信管理

　　10.在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注( )。

　　A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性

　　B.主要客户所在行业的发展趋势

　　C.银行客户集中地区的信用环境和法律环境

　　D.区域开放度

　　E.银行客户的地区集中度

　　三、判断题(本大题共20小题，每小题1分，共20分。请判断以下各小题的正误，正确的选A，错误的选B)

　　1.风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，必须承担的风险类型和风险总量。( )

　　A.对

　　B.错

　　2.贷款核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。( )

　　A.对

　　B.错

　　3.商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。( )

　　A.对

　　B.错

　　4.经济资本与商业银行实际风险水平没有任何关系。( )

　　A.对

　　B.错

　　5.中国银行业监督委员会强调，薪酬机制应坚持“薪酬水平与经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则。( )

　　A.对

　　B.错