2021年初级银行从业资格证风险管理高频考题（一）

　　一、单项选择题

　　1.法律风险与外部合规风险之间的关系是(　　)。

　　A .外部合规风险包括法律风险

　　B.两者产生的风险相同

　　C.两者有关联但又有区别

　　D.两者产生的原因相同

　　2.外部评级主要依靠(　　)。

　　A .专家定性分析

　　B.定量分析

　　C.定性分析和定量分析结合

　　D.以上都不对

　　3.柜台业务操作风险控制要点不包括(　　)。

　　A .完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过 制度规范来防范操作风险

　　B.严格执行各项柜台业务规定

　　C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

　　D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

　　4.金融资产的市场价值是指(　　)。 ，

　　A .金融资产根据历史成本所反映的账面价值

　　B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

　　C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

　　D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

　　5.下列关于公允价值的说法，不正确的是(　　)。

　　A .公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

　　B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

　　C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

　　D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

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　　6.(　　)指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。

　　A .董事会

　　B.高级管理层

　　C.监事会

　　D.风险管理总监

　　7.下列指标计算公式中，不正确的是(　　)。

　　A .不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%

　　B.预期损失率=预期损失/资产风险敞口×100%

　　C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100%

　　D.贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额

　　8.如果某商业银行资产为1 000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率丛8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动。下列关于商业银行流动性监管核 指标的说法，不正确的是(　　)。

　　A .流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核 指标

　　B.核 负债比例属于商业银行流动性监管核 指标

　　C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核 指标

　　D.计算商业银行流动性监管核 指标应将本币和外币统一折合成本币计算

　　11.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的结果是(　　)。

　　A .140

　　B.150

　　C.120

　　D.230

　　12.正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为(　　)。

　　A .68%

　　B.95%

　　C.32%

　　D.50%

　　13.下列关于风险管理部门的说法，正确的是(　　)。

　　A .必须具备高度独立性

　　B.具有完全的风险管理策略执行权

　　C.风险管理部门又称风险管理委员会

　　D.核 职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施

　　14.下列关于风险分类的说法，不正确的是(　　)。

　　A .按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险

　　B.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险

　　C.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险

　　D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类

　　15.某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在

　　CA M—E1S综合评级中，该银行应属于(　　)。

　　A .综合评级1级

　　B.综合评级2级

　　C.综合评级3级

　　D.综合评级4级

　　16.下列关于流动性监管核 指标的说法，不正确的是(　　)。

　　A .流动性监管核 指标的计算按照本币和外币分别计算

　　B.流动性比例不得低于25%

　　C.核 负债比率不得低于60%

　　D.人民币超额准备金率不得低于5%

　　17.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是(　　)。

　　A .当市场利率上升时，银行资产价值下降

　　B.当市场利率上升时，银行负债价值上升

　　C.资产的久期越长，资产的利率风险越大

　　D.负债的久期越长，负债的利率风险越大

　　18.某企业2008年销售收入20亿元人民币，销售净利率为12%，2008年初所有者权益为40亿元 人民币，2008年末所有者权益为55亿元人民币，则该企业2008年净资产收益率为(　　)。

　　A .3.33%

　　B.3.86%

　　C.4.72%

　　D.5.05%

　　19.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是(　　)。

　　A .商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

　　B.商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能保持其外币资产的结构合理

　　C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

　　D.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

　　20.商业银行的核 竞争力是(　　)。

　　A .吸存放贷

　　B.支付中介

　　C.货币创造

　　D.风险管理