2020年初级银行从业资格证风险管理提升练习（十三）

　　一、单项选择题

　　1、20世纪60年代，(　　)是华尔衔的第一次数学革命的金融理论。

　　A. 马柯维茨提出的现代资产组合理论

　　B. 夏普提出的CAPM模型

　　C. 布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式湖权定价的一般模型

　　D. 罗斯提出套利定价理论

　　2在持有期为l0天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合(　　)

　　A. 在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元

　　B. 在10天中的收益有99%的可能性会超过l0万元

　　C. 在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元

　　D. 在10天中的损失有99%的可能性会超过l0万元

　　3代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于(　　)操作风险点。

　　A. 人员因素

　　B. 外部事件

　　C. 内部流程

　　D. 系统缺陷

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　　4在对外币的管理中，银行(　　)实施对每一种货币的流动性管理策略。

　　A. 必须

　　B. 不需要

　　C. 可以用也可以不用

　　D. 以上都不对

　　5某企业2010年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2009年年末应收账款为l.4亿元，2010年年末应收账款为l.0亿元，则该企业2010年应收账款周转天数为(　　)天。

　　A. 60

　　B. 72

　　C. 84

　　D. 90

　　6如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于(　　)亿元。

　　A. 400

　　B. 300

　　C. 200

　　D. -l00

　　7如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于(　　)

　　A. 2%

　　B. 20.1%

　　C. 20.8%

　　D. 20%

　　8某银行2011年的银行资本为1000亿元，计划2012年注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为5%，则以资本表示的电子行业限额为(　　)亿元。

　　A. 5

　　B. 45

　　C. 50

　　D. 55

　　9商业银行限额管理对控制其各种业务活动的风险是很有必要的，以下有关限额管理的说法，不正确的是(　　)

　　A. 限额是指对某一客户(单一法人或集团法人)所确定的，在一定时期内商业银行能够接受的最大信用暴露

　　B. 在限额管理中，给予客户的授信额度只包含贷款，而不包括其他或有负债

　　C. 限额管理的目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖

　　D. 商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的源有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

　　10银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。定量分析主要基于对(　　)数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的(　　)和影响程度做出评估。

　　A. 内部操作风险损失，发生频率

　　B. 风险管理风险损失，发生环节

　　C. 内部控制风险损失，发生环节

　　D. 合规管理风险损失，发生时间

　　11商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为(　　)，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。

　　A. 管理资本

　　B. 信用风险

　　C. 市场风险

　　D. 流动风险

　　12经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(　　)

　　A. RAROC=(收益-预期损失)非预期损失

　　B. RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

　　C. RAROC=(非预期损失一预势损失)/收益

　　D. RAROC=(预期损失一非预剃损失)/收益

　　13某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为(　　)年。

　　A. 1

　　B. 1.5

　　C. 1.91

　　D. 2

　　14我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(　　)

　　A. 技术创新

　　B. 合规问题

　　C. 管理问题

　　D. 风险监管

　　15(　　)不是全面风险管理模式的特征。

　　A. 全球的风险管理体系

　　B. 全面的风险管理范围

　　C. 全程的风险预测过程

　　D. 全新的风险管理方法

　　16下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是(　　)

　　A. 构造方式多种多样

　　B. 交易灵活便捷

　　C. 通常只能消除部分市场风险

　　D. 不会产生新的交易对手信用风险

　　17下列不属于经营绩效类指标的是(　　)

　　A. 总资产净回报率

　　B. 资本充足率

　　C. 股本净回报率

　　D. 成本收入比

　　18下列关于红色预警法的说法，不正确的是(　　)

　　A. 是一种定性分析的方法

　　B. 要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

　　C. 要进行不同时期的对比分析

　　D. 要结合风险分析专家的直馓和经验进行预警

　　19下列指标计算公式中，不正确的是(　　)

　　A. 资本金收益率=税后净收入÷资本金总额

　　B. 资产收益率=税后净收入÷资产总额

　　C. 净业务收益率=(营业收人总额-营业支出总额)÷资产总额

　　D. 非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(营业收入总额-营业支出总额)

　　20借款人还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能造成一定损失，这是贷款五级分类中的(　　)类贷款。

　　A. 关注

　　B. 可疑

　　C. 次级

　　D. 损失