2020年初级银行从业资格证风险管理提升练习（十二）

　　一、单项选择题

　　1下列各项不属于资金交易业务流程的是(　　)

　　A. 前台交易

　　B. 中台信贷流程

　　C. 中台风险管理

　　D. 后台清算

　　2假设违约损失率(LGD)为8%。商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为(　　)

　　A. 18%

　　B. 0

　　C. -2%

　　D. 2%

　　3下列关于声誉危机管理内容的说法，正确的是(　　)

　　A. 制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一

　　B. 危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略

　　C. 声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南

　　D. 危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值

　　4商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行(　　)。

　　A. 事前防范、事中控制、事后监督和纠正

　　B. 事前监督和纠正、事中.防范、事后控制

　　C. 事前控制、事中监督和纠正、事后防范

　　D. 事前防范、事中监督和纠正、事后控制

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　　5下列关于远期利率合约的说法，不正确的是(　　)

　　A. 远期利率可由即期利率曲线推断

　　B. 远期利率合约是一项表内资产业务

　　C. 债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

　　D. 债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

　　6下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是(　　)

　　A. 当市场利率上升时，银行资产价值下降

　　B. 当市场利率上升时，银行负债价值上升

　　C. 资产的久期越长，资产的利率风险越大

　　D. 负债的久期越长，负债的利率风险越大

　　7甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于(　　)

　　A. 风险补偿

　　B. 风险转移

　　C. 风险分散

　　D. 风险对冲

　　8下列各项中不是风险处置纠正的内容的是(　　)

　　A. 风险纠正

　　B. 风险防范

　　C. 市场退出

　　D. 风险救助

　　9第一笔l000万贷款，3年后收回l500万，第二笔2000万贷款，5年后收回3600万，那么哪笔贷款的年利率高?(　　)

　　A. 第一笔

　　B. 第二笔

　　C. 相等

　　D. 无法确定

　　10商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括(　　)

　　A. 大米

　　B. 石油

　　C. 铜

　　D. 黄金

　　11衡量风险的指标不包括(　　)

　　A. 方差

　　B. 久期

　　C. 凸度

　　D. 风险价值

　　12商业银行代理业务不包括(　　)

　　A. 代理保险业务

　　B. 代理商业银行业务

　　C. 代理政策性银行业务

　　D. 代理期货业务

　　13(　　)是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

　　A. 资产流动性

　　B. 负债流动性

　　C. 资本流动性

　　D. 贷款流动性

　　14对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为(　　)

　　A. 操作风险损失

　　B. 信用风险损失

　　C. 市场风险损失

　　D. 以上都不对

　　15在实际操作中，商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式是(　　)

　　A. 长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

　　B. 同业拆人

　　C. 出售流动资产

　　D. 外部融资

　　16影响期权价值的主要因素不包括(　　)

　　A. 标的资产的市场价格和期权的执行价格

　　B. 期权的到期期权

　　C. 外汇汇率的波动

　　D. 即期市场价格的变化

　　17下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是(　　)

　　A. 要树立正确的合规管理观念

　　B. 要加强管理层的驱动作用

　　C. 要充分发挥信息系统的作用

　　D. 要创建学习型组织

　　18名义价值通常是指金融资产根据历史成本所反映的(　　)价值。

　　A. 账面

　　B. 市场

　　C. 公允

　　D. 市值重估

　　1920世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入(　　)

　　A. 全面风险管理模式阶段

　　B. 资产风险管理模式阶段

　　C. 负债风险管理模式阶段

　　D. 资产负债风险管理模式阶段

　　20国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括(　　)

　　A. 改善公司治理结构

　　B. 推行全面风险管理理念

　　C. 确保各类主要风险得到正确识别和排序

　　D. 利用精确的数量模型进行量化