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2020年初级银行从业资格证风险管理特训试题（十二）_第3页

来源：考试网 [2020年9月10日] 【大中小】

　　一、单选题

　　1B【解析】通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。

　　2A【解析】累计外汇敞口头寸为银行汇率敏感性外汇资产减去汇率敏感性外汇负债的余额。没有一个季度的时间规定。

　　3A【解析】信用风险与“信用”“债务”是联系在一起的。

　　4B【解析】C是第二次征求意见时间，D是第三次征求意见时间。

　　5D【解析】A、B、C是在真正对风险进行管理之前要做的工作，风险管理的核心在于控制风险，选择最佳的风险管理技术组合。

　　6D【解析】根据久期公式，ΔP/P=-D×Δy(1+y)=-1.6×2%/(1+8%)=-2.96%,其中D表示麦考利久期，y表示市场利率，Δy表示市场利率变动幅度，ΔP/P表示债券价格变化率。

　　7C【解析】风险监管的演变分为两个阶段：第一个阶段的标志是1979年美国监管当局提出了骆驼评级体系，被称为审慎监管;第二阶段是风险为本的监管。没有C所说的风险价值监管。风险价值是VaR的一种计量方法。

　　8A【解析】市场约束机制在新资本协议出台前不光在监管框架理论中，在经营实践中事实上也是存在的。

　　9C【解析】C是董事会的工作职责，同时要注意正确选项，归纳记忆。操作风险管理部门专门负责操作风险管理体系的建立和实施，确保全行范围内操作风险管理的一致性和有效性;拟定本行操作风险管理政策和程序，提交董事会和高级管理层审批;协助其他部门识别、评估和检测本行重大项目的操作风险;涉及组织实施本行操作风险评估、缓解和监测方法，以及全行的操作风险报告系统;建立适用全行的操作风险基本控制标准，并指导和协调全行范围内的操作风险管理。一般来说，商业银行的董事会和风险管理部门职责都是相似的，只是各种不同风险管理部门具体负责某种风险。

　　10B【解析】本题问的是事件类型，不是生产线。所以，不要因为觉得题目眼熟就立即选C。这7种事件类型是：内部欺诈;外部欺诈;员工行为和工作场所行为;客户、产品和经营行为;实物资产的损毁;经营的中断和系统的瘫痪;执行、交货和流程管理。

　　11A【解析】信用问题，不仅是商业银行，也是我国市场经济各经济主体面临的最大问题。

　　12A【解析】本题选项给出了这几个理论的发展顺序，均值—方差模型是最基本的框架。

　　13D【解析】内部评级法是巴塞尔委员会提出的对信用风险计量的方法。考生可以注意，提到“评级”一般就是对信用风险进行评估或者计量。

　　14C【解析】题干所述正是标准法的主要内容，简单说就是：按标准把业务划分为八类产品线计算风险资本。

　　15A【解析】B项均值VaR度量的是资产价值的相对损失;C项零值VaR是以初始价值为基准测度风险;D项零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。无论均值VaR还是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大损失(而非平均损失)。

　　6D【解析】A为了确保风险报告的有效性和可靠性，还可以使用外部人员撰写的报告，如监管机构，外部审计师，而且外部报告有很高的参考性。B除了高级管理层以外，风险报告还应发送给相应的各级管理层以及可能受到影响的有关单位，以提高商业银行整体的风险意识水平，报告信息应该是有透明度的。C内审部门不直接负责或参与其他部门的操作风险管理，监督与操作本身就是应该分开的。

　　17A【解析】本题考查了流动性风险的产生原因。可以结合现实情况来做答，用人们提款的行为来代表流动性需求，用人们存款的行为代表流动性来源，当银行发生人们挤提的状况时，即流动性需求大于流动性来源的时候，流动性风险就发生了。

　　18B【解析】解答该题时，根据审慎性原则，可容易选出B。本题是一个关于外币管理的知识点。

　　19A【解析】风险指标最大的优点就是“动态”预测风险的变化趋势，其他选项都是相对的静态分析。

　　20C【解析】根据巴塞尔委员会的定义，操作风险有8条业务线，7种风险类型，所以共有7×8=56种组合。

　　二、多选题

　　1ABDE【解析】C中“只需”的措辞就要引起考生注意。C错在也需要分析单币种敞口头寸，以及通过不同计算方法算的总敞口头寸。

　　2AD【解析】A项预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失，而不是没有预计到的损失;D项应为代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失。

　　3CDE【解析】远期合约的交易时间都是事先约定的，不是在未来不确定的时间。期货合约的价格也是事先约定的。

　　4DE【解析】本题选项其实分为两部分，一部分是A、B、C，都是小额存款人;另一部分是D、E，大额存款人。对商业银行流动性较大的自然是大额存款人，选D、E。

　　5ABCDE【解析】自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任即主动对操作风险进行识别和管理。主要作用有6个方面。除了上述5个方面之外，还有为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础。本题需要考生熟悉教材做答。

　　6ACDE【解析】常用的风险识别的方法有：制作风险清单、专家调查列举法、情景分析法、分解分析法、失误树分析法、资产财务状况分析法。

　　7AB【解析】期权价值由期权的内在价值和时间价值两部分组成。内在价值是指在期权的存续期间，将期权履约执行所能获得的收益和利润。时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分。

　　8AD【解析】当银行存在正缺口和资产敏感的情况下：①如果利率上升，由于资产收入的增加多于借入资金成本的上升，银行的净利息差扩大，其他条件不变，则银行净利息收入增加;②如果利率下降，由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降，则净利息差缩小，其他条件不变，则银行净利息收入减少。

　　9ABC【解析】预期利率上升，浮动利息收入者应将固定利率调为浮动利率。预期利率下降，浮动利息支出者应将固定利率调为浮动利率。总之，调动与否要符合自己的利益。

　　10ABCDE【解析】除了上述内容，还包括流动性、盈利能力。

　　三、判断题

　　1A

　　2A

　　3A

　　4B【解析】基本指标法以单一的指标作为衡量商业银行整体操作风险的尺度。基本指标各自独立，并不构成体系。

　　5B【解析】风险规避是比较消极的风险管理策略，首先应该选择积极的风险管理措施。

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