2020年初级银行从业资格证风险管理特训试题（二）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是(　　)。

　　A.最低资本金要求

　　B.监管部门的监督检查

　　C.市场纪律约束

　　D.内部评级体系

　　E.外部审计

　　2.商业银行经营目标的矛盾有(　　)。

　　A.流动性与效益性

　　B流动性与安全性

　　C效益性与安全性

　　D流动性与效率性

　　E安全陛与风险分散性

　　3.为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取(　　)等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。

　　A.人员培训

　　B.总体组合限额

　　C.资产证券化

　　D.信用衍生产品

　　E.授信集中度限额

　　4.以下说法中，正确的有(　　)。

　　A.违约概率即通常所称的违约损失的概率

　　B.违约概率和违约频率不是同一个概念

　　C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

　　D.违约频率是分析模型作出的事前预测.

　　E.违约频率可作为内部评级的直接依据

　　5.专业贷款具体可划分为(　　)。

　　A.项目融资

　　B.物品融资

　　C.商品融资

　　D.房地产贷款

　　E.零售贷款

　　6.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括(　　)。

　　A.行业

　　B.产品

　　C.风险等级

　　D.担保

　　E.国家信用风险

　　7.风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括(　　)。

　　A.不良贷款迁徙率

　　B.资本充足程度

　　C.超额备付金比率

　　D.盈利能力

　　E.准备金充足程度

　　8.外汇风险主要类型包括(　　)。

　　A.交易风险

　　B.会计风险

　　C.国家风险

　　D.经济风险

　　E.价格风险

　　9.个人信贷业务可以基本划分为哪几类?(　　)

　　A.个人住宅抵押贷款

　　B.个人零售贷款

　　C.循环零售贷款

　　D.个人消费贷款

　　E.个人助学贷款

　　10.监管机构对风险计量模型的监督检查主要包括(　　)。

　　A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理

　　B.是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序

　　C.风险管理人员是否充分理解模型设计原理，并充分应用其结果

　　D.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全

　　E.是否积累足够的历史数据

　　三、判断题

　　1.资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好。(　　)

　　2.信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中.还存在于衍生产品交易中。(　　)

　　3.由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接

　　相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。(　　)

　　4.不良贷款率=(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款)/各项贷款×100%。(　　)

　　5.无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业银行风险管理的核心要素。(　　)