2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（九）

　　一 、单项选择题

　　1.财务比率分析不包括(　　)。

　　A.盈利能力比率

　　B.效率比率

　　C.杠杆比率

　　D.损失比率

　　2.某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为(　　)。

　　A.41%

　　B.52%

　　C.191%

　　D.200%

　　3.(　　)是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。

　　A.独立交易

　　B.资产转移

　　C.关联交易

　　D.权利让渡

银行从业资格考试《初级银行从业》在线题库	抢先试用
初级银行从业资格考试《法律法规》在线题库	抢先试用
初级银行从业资格考试《风险管理》在线题库	抢先试用

　　自学没有自制力?找不到备考资料?进入考试网焚题库,免费刷题、阅读干货笔记、任性下资料>>

　　4.下列属于风险对冲方式的是(　　)。

　　A.利率对冲

　　B.市场对冲

　　C.汇率对冲

　　D.关联方对冲

　　5.个人住房按揭贷款的风险分析不包括(　　)。

　　A.经销商风险

　　B.“假按揭”风险

　　C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险

　　D.商业银行的经济状况变动风险

　　6.信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是(　　)。

　　A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型

　　B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型

　　C.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型

　　D.信用评分模型→专家判断法→违约概率模型

　　7.以下不属于利率风险按来源不同分类的是(　　)。

　　A.商品价格风险

　　B.重新定价风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　8.根据我国监管机构的规定，目前尚严禁(　　)直接投资股票市场。

　　A.上市公司

　　B.商业银行

　　C.经纪公司

　　D.证券交易所

　　9.商品价格风险中所述的商品不包括(　　)。

　　A.农产品

　　B.矿产品

　　C.白银

　　D.黄金

　　10.(　　)是交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。

　　A.远期

　　B.期货

　　C.即期

　　D.互换

　　11.下列不属于记入交易账户的头寸应当满足的要求的是(　　)。

　　A.具有经高级管理层批准的书面头寸/金融工具和投资组合的交易策略

　　B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控

　　C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价

　　D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序

　　12.巴塞尔委员会于1996年1月颁布了(　　)。

　　A.《巴塞尔资本协议》

　　B.《资本协议市场风险补充规定》

　　C.《巴塞尔新资本协议》

　　D.《银行业监督管理法》

　　13.(　　)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

　　A.期权

　　B.期货

　　C.资产管理

　　D.账户划分

　　14.下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是(　　)。

　　A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告

　　B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应

　　C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配

　　D.确保潜在风险得以规避

　　15.(　　)因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。

　　A.内部欺诈

　　B.内部流程

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　16.下列不属于商业银行业务外包种类的是(　　)。

　　A.非专业性服务外包

　　B.业务营销外包

　　C.处理程序外包

　　D.技术外包

　　17.下列不属于关键风险指标监控的原则的是(　　)。

　　A.整体性

　　B.可持续性

　　C.敏感性

　　D.有效性

　　18.(　　)作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。

　　A.连续营业方案

　　B.购买商业保险

　　C.业务外包

　　D.降低操作风险

　　19.从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为(　　)。

　　A.前台管理、中台交易、后台结算

　　B.前台风险管理、中台结算、后台交易

　　C.前台结算、中台交易、后台风险管理

　　D.前台交易、中台风险管理、后台结算

　　20.巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是(　　)。

　　A.无法出售的贷款

　　B.银行的房产和在子公司的投资

　　C.抵押给第三方的资产

　　D.存在严重问题的信贷资产