2020年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（六）

　　一、单项选择题

　　1.1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，甚至影响了全球金融系统的稳定运行。这一事件主要体现了商业银行的(　　)。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　2.根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，(　　)。

　　A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

　　B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

　　C.风险分散效果较差

　　D.风险分散效果较好

　　3.专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素不包括(　　)。

　　A.声誉

　　B.杠杆

　　C.收益波动性

　　D.违约概率

　　4.失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列(　　)属于这一因素。

　　A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长

　　B.交易不公开

　　C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷

　　D.有组织的劳工活动

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　　5.相比单笔贷款业务而言.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时应特别注意以下风险，即(　　)。

　　A.宏观经济因素、行业风险、区域风险

　　B.宏观经济因素、公司风险、个人风险

　　C.宏观经济因素、行业风险、公司风险

　　D.宏观经济因素、区域风险、公司风险

　　6.市场风险中最主要和最常见的利率风险形式是(　　)。

　　A.收益率曲线风险

　　B.期权性风险

　　C.重新定价风险

　　D.基准风险

　　7.影响金融工具久期的因素不包括(　　)。

　　A.金融工具的到期

　　B.距下一次重新定价日的时间长短

　　C.到期日之前支付金额的大小

　　D.金融工具的发行日期

　　8.(　　)是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

　　A.系统性风险对冲

　　B.非系统性风险对冲

　　C.自我对冲

　　D.市场对冲

　　9.下列关于期权时间价值的理解，不正确的是(　　)。

　　A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分

　　B.价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值

　　C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少

　　D.期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

　　10.(　　)不是全面风险管理模式的特征。

　　A.全球的风险管理体系

　　B.全面的风险管理范围

　　C.全程的风险预测过程

　　D.全新的风险管理方法

　　11.某股票过去3年的年收益率分别为5%、-2%和1%，那么其收益率的样本均值为(　　)。

　　A.3.51%

　　B.3.11%

　　C.2.87%

　　D.1.33%

　　12.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于(　　)。

　　A.3%

　　B.10%

　　C.20%

　　D.50%

　　13.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是(　　)。

　　A.交易账户中的项目通常只能按模型定价

　　B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

　　C.存贷款业务归人银行账户

　　D.银行账户中的项目通常按历史成本计价

　　14.下列对流动性比率指标的说法错误的是(　　)。

　　A.传统观念认为贷款是商业银行的盈利资产中流动性最差的资产

　　B.易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金

　　C.大额负债依赖度不仅适合用来衡量中小商业银行的流动性风险，也适合用来衡量大型特别是跨国商业银行的流动性风险

　　D.流动性资产与总资产的比率越高表明商业银行存储的流动性越高

　　15.以下关于市场流动性风险和融资流动性风险的说法中，有误的是(　　)。

　　A.市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力

　　B.融资流动性风险反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力

　　C.商业银行流动性管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性

　　D.零售客户对商业银行的风险状况和利率水平的敏感度一般大于公司/机构客户

　　16.以下关于市场风险中利率风险的各种表述错误的是(　　)。

　　A.重新定价风险也称期限错配风险，源于商业银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限之间所存在的差异

　　B.收益率曲线风险是指因重新定价的不对称性，收益率曲线的斜率和形态可能发生变化，从而对商业银行的收益或内在经济价值产生不利影响

　　C.基准风险也称利率定价基础风险。是最主要和最常见的利率风险形式

　　D.期权性风险源于商业银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款

　　17.(　　)对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。

　　A.个人存款

　　B.公司存款

　　C.机构存款

　　D.大额存款

　　18.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是(　　)。

　　A.远期利率可由即期利率曲线推断

　　B.远期利率合约是一项表内资产业务

　　C.债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险

　　D.债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险

　　19.商业银行的内部控制必须遵循(　　)的原则。

　　A.全面、审慎、有效、相关

　　8.全程、审慎、有效、相关

　　C.全程、审慎、有效、独立

　　D.全面、审慎、有效、独立

　　20.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是(　　)。

　　A.风险管理的目标是消除风险

　　B.风险管理战略应纳人商业银行的整体战略之中。并服务于业务发展战略

　　C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段

　　D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制。对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度