2020证券从业资格金融市场基础知识章节习题：金融风险衡量方法

　　例题1：市场风险衡量方法有(　　)。

　　A.敏感性分析和波动性分析

　　B.敏感性分析和情景分析

　　C.感知分析和敏感性分析

　　D.情景分析和波动性分析

　　答案：A

　　解析：市场衡量的方法由敏感性分析和波动性分析。

　　例题2：(　　)描述市场在正常情况下可能出现的最大损失。

　　A.名义值法

　　B.敏感性分析方法

　　C.波动性测量

　　D.VaR方法

　　答案：D

　　解析：VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失。

2020年证券从业资格考试《证券市场法律法规》在线题库	抢先试用
2020年证券从业资格考试《金融市场基础知识》在线题库	抢先试用

　　例题1：下列属于信用风险构成要素的是(　　)。

　　I、违约概率

　　II、违约损失率

　　III、违约风险暴露

　　IV、预期损失和非预期损失

　　A.I、II、III

　　B.I、III、IV

　　C.II、III、IV

　　D.I、II、III、IV

　　答案：D

　　考点：信用风险构成要素包含

　　(一)违约概率(PD)

　　(二)违约损失率(LGD)

　　(三)违约风险暴露(EAD)

　　(四)预期损失(EL=LGD×PD×EAD)

　　(五)非预期损失

　　例题2：5Cs系统是指(　　)。

　　I、品德和资本

　　II、还款能力

　　III、抵押

　　IV、经营环境

　　A.I、II、III

　　B.I、III、IV

　　C.II、III、IV

　　D.I、II、III、IV

　　答案：D

　　解析：5Cs包含了：

　　(1)品德(Character)

　　(2)资本(Capital)

　　(3)还款能力(Capacity)

　　(4)抵押 (Collateral)

　　(5)经营环境(Condition)

　　例题1：流动性覆盖率的计算公式为(　　)。

　　A.贷款余额/存款余额×100%

　　B.流动性资产余额/流动性负债余额×100%

　　C.优质流动性资产/未来30天现金净流出量×100%

　　D.优质流动性资产/未来90天现金净流出量×100%

　　答案：C

　　解析：流动性覆盖率(LCR)指压力情景下公司持有的优质流动性资产与未来30天的现金净流出量之比。

　　例题2：(　　)是指在交易中需要迅速而且大规模地买进或者卖出证券，不能按照预定价位成交而多支付的成本。

　　A.买卖价差法

　　B.有效价差

　　C.冲击成本

　　D.资产流动性风险

　　答案：C

　　解析：冲击成本是机构大户面临的流动性成本的重要表现，是指在交易中需要迅速 、而且大规模地买进或者卖出证券，不能按照预定价位成交而多支付的成本。