单项选择题：
1.利用MACD进行价格分析时，正确的认识是()。
A.出现一次底背离即可以确认价格反转走势
B.反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势
C.二次移动平均可消除价格变动的偶然因素
D.底背离研判的准确性一般要高于顶背离
参考答案：C
参考解析：C项，MACD的优点是利用了二次移动平均来消除价格变动当中的偶然因素，因此，对于价格运动趋势的把握是比较成功的。在实践中，MACD指标的背离一般出现在强势行情中比较可靠。价格在高价位时，通常只要出现一次背离的形态即可确认为价格即将反转;而价格在低位时，一般要反复出现几次背离后才能确认。因此，MACD指标的顶背离研判的准确性要高于底背离。
2.下列关于场外期权说法正确的是()。
A.场外期权的各个合约条款都是标准化的
B.相比场内期权，场外期权在合约条款方面更严格
C.场外期权是指在证券或期货交易所场外交易的期权
D.场外期权是一对一交易，但不一定有明确的买方和卖方
参考答案：C
参考解析：场外期权是指在证券或期货交易所场外交易的期权。相对于场内期权而言，场外期权的各个合约条款都不必是标准化的，合约的买卖双方可以依据双方的需求进行协商确定。因此，场外期权在合约条款方面更加灵活。此外，场外期权是一对一交易，一份期权合约有明确的买方和卖方，且买卖双方对对方的信用情况都有比较深入的把握。
3.一般情况下，利率互换交换的是()。
A.本金
B.相同特征的利息
C.不同特征的利息
D.本金和不同特征的利息
参考答案：C
参考解析：一般来说，利率互换合约交换的只是不同特征的利息，而不涉及本金的互换，所以将其本金称为名义本金。
4.某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。
A.0.005
B.0.0016
C.0.0324
D.0.0791
参考答案：B
5.回归系数检验指的是()。
A.F检验
B.t检验
C.单位根检验
D.格兰杰检验
参考答案：B
参考解析：t检验又称为回归系数检验，在一元线性回归模型中包括以下四个步骤：①提出假设;②构造t统计量;③给定显著水平仅，查自由度为n-2的t分布表，得出临界值;④根据决策准则进行判断。
多项选择题
1.按照发行主体不同，债券可划分为( )。
A.政府债券
B.凭证债券
C.公司债券
D.金融债券
参考答案：ACD
参考解析：按发行主体不同，可划分为政府债券、公司债券和金融债券。
2.依据马尔基尔(Malkiel)债券定价原理，对于面值相同的债券，如果( )，由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。
A.到期期限越长
B.到期期限越短
C.息票率越高
D.息票率越低
参考答案：AD
参考解析：由马尔基尔债券定价的5个原理可知到期期限越长，息票率越低，价格的波动幅度越大。
3.下列关于股票的说法，正确的是( )。
A.常见的股票有普通股票和优先股票两种
B.影响股票投资价值的因素一般情况下分为外部因素和内部因素
C.净资产增加，股价上涨;净资产减少，股价下降
D.股票的估值方法可以分为绝对估值方法和相对估值方法
参考答案：ABCD
4.资本资产定价模型的基本假设包括( )。
A.需要考虑证券交易费用及税赋
B.所有的投资者都是理性的，或者都是风险厌恶的
C.每种资产都可以无限细分
D.市场不是完全竞争的，单个投资者的交易行为会对证券价格产生实质性影响
参考答案：BC
参考解析：证券交易税费忽略不计，市场是完全竞争的，单个投资者的交易行为不会对证券价格产生实质性影响。
判断题：
1.一般而言，付息间隔短的债券，风险相对较大。()
参考答案：×
参考解析：一般而言，付息间隔短的债券，风险相对较小。
2.分散化投资组合能够减少系统性风险，降低整个投资组合的风险。()
参考答案：×
参考解析：分散化投资组合能够减少非系统性风险，降低整个投资组合的风险。
3.利率风险、汇率风险、政策风险等均可以成为非系统性风险。()
参考答案：×
参考解析：利率风险、汇率风险、政策风险等均可以成为系统性风险。
4.久期度量了债券价格关于利率的敏感性。只有当利率变化幅度较小时，结果的近似度才相对较高。()
参考答案：√
5.债券价格的变动程度和收益率变动之间的关系是线性关系。()
参考答案：×
参考解析：债券价格的变动程度和收益率变动之间的关系是非线性关系。
责编：jiaojiao95
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