2021年期货投资分析考试强化提升练习4

　　[单选题]在买方叫价交易中，如果现货成交价格变化不大，期货价格和升贴水呈()变动。

　　A正相关

　　B负相关

　　C不相关

　　D同比例

　　参考答案：B

　　[单选题]使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR)，实施的第一步为()。

　　A筛选出足够多的样本

　　B假设风险因子的分布

　　C进行抽样检验

　　D计算风险因子的波动

　　参考答案：B

　　[单选题]关于收益增强型股指联结票据的说法错误的是()。

　　A收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率

　　B为了产生高出市场同期的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约

　　C收益增强类股指联结票据的潜在损失是有限的，即投资者不可能损失全部的投资本金

　　D收益增强类股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内

　　参考答案：C

　　[单选题]根据阿尔法策略示意图，回答以下三题。

　　在构建股票组合的同时，通过()相应的股指期货，可将投资组合中的市场收益和超额收益分离出来。

　　A买入

　　B卖出

　　C先买后卖

　　D买期保值

　　参考答案：B

　　[多选题]对二叉树模型说法正确是()。

　　A模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

　　B模型思路简洁、应用广泛

　　C步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

　　D当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

　　参考答案：ABC

　　[多选题]计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括()。

　　A波动率

　　B利率

　　C个股价格

　　D股指期货价格

　　参考答案：ABCD

　　[判断题]利用场外工具进行风险对冲时，通过同时与多家机构进行交易，可以降低与单个交易对手交易额，从而降低信用风险。()

　　对

　　错

　　参考答案：对

　　[判断题]互换可以用来增加交易中的杠杆。()

　　对

　　错

　　参考答案：对

　　[判断题]中国制造业采购经理人指数的发布日是每月的最后一个工作日。()

　　对

　　错

　　参考答案：错

　　[判断题]β是衡量资产相对风险的一项指标。β大于1的资产，通常其风险小于整体市场组合的风险，收益也相对较低。()

　　对

　　错

　　参考答案：错

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