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2021年期货投资分析考试强化提升练习5

来源：华课网校 [2021年5月25日] 【大中小】

　　[单选题]下列关于程序化交易的说法中，不正确的是()。

　　A程序化交易就是自动化交易

　　B程序化交易是通过计算机程序辅助完成交易的一种交易方式

　　C程序化交易需使用高级程序语言

　　D程序化交易是一种下单交易工具

　　参考答案：C

　　[单选题]模型中，根据拟合优度R2与F统计量的关系可知，当R2=0时，有()。

　　AF=-1

　　BF=0

　　CF=1

　　DF=∞

　　参考答案：B

　　[单选题]某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是()。(参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=(被套期保值债券的修正久期×债券组合价值)/(CTD修正久期×期货合约价值))

　　A做多国债期货合约56张

　　B做空国债期货合约98张

　　C做多国债期货合约98张

　　D做空国债期货合约56张

　　参考答案：D

　　[单选题]关于收益增强型股指联结票据的说法错误的是()。

　　A收益增强型股指联结票据具有收益增强结构，使得投资者从票据中获得的利息率高于市场同期的利息率

　　B为了产生高出市场同期的利息现金流，通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的股指期货或远期合约

　　C收益增强类股指联结票据的潜在损失是有限的，即投资者不可能损失全部的投资本金

　　D收益增强类股指联结票据中通常会嵌入额外的期权多头合约，使得投资者的最大损失局限在全部本金范围内

　　参考答案：C

　　[单选题]我国国家统计局公布的季度GDP初步核实数据，在季后()天左右公布。

　　A15

　　B45

　　C20

　　参考答案：B

　　[单选题]7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价为57500元/吨的平值9月铜看涨期权，支付权利金100元/吨。如果9月铜期货合约盘中价格一度跌至55700元/吨，铜杆厂以55700元/吨的期货价格为计价基准进行交易，此时铜杆厂买入的看涨期权也已跌至几乎为0，则铜杆厂实际采购价为()元/吨。

　　A57000

　　B56000

　　C55600

　　D55700

　　参考答案：D

　　[判断题]期货加现金增值策略中，股指期货保证金占用的资金较多。()

　　对

　　错

　　参考答案：错

　　[判断题]期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。()

　　对

　　错