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2021年期货投资分析考试巩固练习及答案10

来源：华课网校 [2021年5月8日] 【大中小】

　　[单选题]美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1.0890，期货价格为1.1020，那么该公司担心()。

　　A欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值

　　B欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值

　　C欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值

　　D欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值

　　参考答案：C

　　[单选题]使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR)，实施的第一步为()。

　　A筛选出足够多的样本

　　B假设风险因子的分布

　　C进行抽样检验

　　D计算风险因子的波动

　　参考答案：B

　　[多选题]检验时间序列的平稳性的方法是()。

　　At检验

　　BDF检验

　　CF检验

　　DADF检验

　　参考答案：BD

　　[多选题]关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是()。

　　A压力测试是考虑极端情景下的情景分析

　　B相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性

　　C情景分析中没有给定特定情景出现的概率

　　D情景分析中可以人为设定情景

　　参考答案：ABCD

　　[判断题]随机过程是指变量变化过程是毫无规律的。()

　　对

　　错

　　参考答案：错

　　[判断题]在建立多元回归模型时，增加与实际问题有关的解释变量，模型的R2增大。()

　　对

　　错

　　参考答案：对

　　[判断题]股票收益互换通常能够让持股人在不放弃投票权的同时规避资产价格下跌的风险。()

　　对

　　错

　　参考答案：对

　　[不定项]某日，某油厂向某饲料公司报出以大连商品交易所豆粕期货5月合约价格+升水600元/吨的来年2月份之前提货的豆粕点价报价。当日饲料公司所在地区豆粕现货价格3960元/吨，大商所豆粕5月合约收盘价3340元/吨，基差为+620元/吨。饲料公司通过对豆粕基差图的分析发现，豆粕期价通常的贴水值区间在200～700元/吨。据此回答以下三题。

　　饲料公司的正确决断应该是()。

　　A不宜接受油厂报价，即不与油厂进行豆粕基差贸易

　　B接受油厂报价，与油厂进行豆粕基差贸易

　　C考虑立即在期货市场上进行豆粕买入套保

　　D考虑立即在现货市场上进行豆粕采购

　　参考答案：AC

　　[不定项]某分析师认为美元走势对原油价格可能存在一定影响，他获取了最近的516个交易日的美元指数(X变量)和布伦特原油期货标牌价(Y变量)数据并进行一元回归分析，结果如下：