2021年期货投资分析考试强化提升练习8

　　[单选题]时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化，即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为()。

　　A平稳时间序列

　　B非平稳时间序列

　　C单整序列

　　D协整序列

　　参考答案：A

　　[单选题]2014年8月至11月，美国新增非农就业人数呈现稳步上升趋势，美国经济稳健复苏。当时市场对于美联储__________预期大幅上升，使得美元指数__________。与此同时，以美元计价的纽约黄金期货价格则__________。()

　　A提前加息;冲高回落;大幅下挫

　　B提前加息;触底反弹;大幅下挫

　　C提前降息;触底反弹;大幅上涨

　　D提前降息;维持震荡;大幅上挫

　　参考答案：B

　　[单选题]下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是()。

　　A年化收益率

　　B夏普比率

　　C交易胜率

　　D最大资产回撤

　　参考答案：D

　　[单选题]关于期权的希腊字母，下列说法错误的是()。

　　ADelta的取值范围为(-1，1)

　　B深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大

　　C在行权价附近，Theta的绝 对值最大

　　DRho随标的证券价格单调递减

　　参考答案：D

　　[单选题]在保本型股指联结票据中，为了保证到期时投资者回收的本金不低于初始投资本金，零息债券与投资本金的关系是()。

　　A零息债券的面值>投资本金

　　B零息债券的面值<投资本金

　　C零息债券的面值=投资本金

　　D零息债券的面值≥投资本金

　　参考答案：C

　　[单选题]实践表明，用权益类衍生品进行资产组合管理，投资者需要调整资产组合的头寸，重新建立预定的战略性资产配置时，通过()加以调整是比较方便的。

　　A股指期货

　　B股票期货

　　C股指期权

　　D国债期货

　　参考答案：A

　　[多选题]分析两个变量之间的相关关系，通常通过()来度量变量之间线性关系的相关程度。

　　A分析拟合优度

　　B观察变量之间的散点图

　　C计算残差

　　D求解相关系数的大小

　　参考答案：BD

　　[多选题]以下反映经济情况转好的情形有()。

　　ACPI连续下降

　　BPMI连续上升

　　C失业率连续上升

　　D非农就业数据连续上升

　　参考答案：BD

　　[判断题]程序化交易模型设计者既可以选择软件公司提供的第三方平台，也可以独自开发自己专用的交易平台。()

　　对

　　错

　　参考答案：对

　　[判断题]95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()

　　对

　　错

　　参考答案：错

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