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2019年期货投资分析精选试题及答案(九)_第2页

来源:华课网校  [2019年1月23日] 【

  21、当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。(综合题)

  问1:若远期价格为(  )元(精确到小数点后一位),则理论上一定存在套利机会。

  A.20.5

  B.21.5

  C.22.5

  D.23.5答案:ABCD

  问2:若远期价格为(  )元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。

  A.20.5

  B.21.5

  C.22.5

  D.23.5答案:AB

  22、根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图,回答以下三题。

  问1:依据波浪理论,对这一轮下跌过程的正确判断是(  )。(综合题)

  A.包含2个下跌推动浪

  B.包含3个下跌推动浪

  C.包含2个下跌调整浪

  D.包含3个下跌调整浪

  答案:BC

  问2:依据波浪理论,对主跌浪的正确判断是(  )。

  A.从A点至B点的下跌是此轮行情的主跌浪

  B.从D点至E点的下跌是此轮行情的主跌浪

  C.从E点至F点的下跌是此轮行情的主跌浪

  D.从F点至G点的下跌是此轮行情的主跌浪答案:B 考试大论坛

  问3:对图中KDJ指标的正确判断是()。

  A.BB点出现底部金叉

  B.BB点出现顶部死叉

  C.CC点出现底部金叉

  D.CC点出现顶部死叉

  答案:AD

  23、经检验后,若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍,则该模型中存在(  )。

  A.多重共线性

  B.异方差

  C.自相关

  D.正态性

  答案:A

  24、为应对“次贷危机”引发的经济衰退,美国政府采取了增发国债的赤字财政政策。当国债由(  )购买时,对扩大总需求的作用最为明显。

  A.美国家庭

  B.美国商业银行

  C.美国企业

  D.美联储

  答案:D

  25、2010年6月,威廉指标创始人LARRYWILLIAMS访华,并与我国期货投资分析人士就该指标深入交流。对“威廉指标(WMS%R)”的正确认识是(  )。

  A.可以作为趋势性指标使用

  B.单边行情中的准确性更高

  C.主要通过WMS%R的数值大小和曲线形状研判

  D.可以单独作为判断市场行情即将反转的指标

  答案:C

  26、2011年5月4日,美元指数触及73。这意味着美元对一篮子外汇货币的价值(  ).

  A.与1973年3月相比,升值了27%

  B.与1985年11月相比,贬值了27%

  C.与1985年11月相比,升值了27%

  D.与1973年3月相比,贬值了27%

  答案:D

  27、当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为(  )元。

  A.(30-5E-0.03)E0.06

  B.(30+5E-0.03)E0.06

  C.30E0.06+5E-0.03

  D.30E0.06-5E-0.03

  答案:A

  28、利用MACD进行价格分析时,正确的认识是(  )。

  A.出现一次底背离即可以确认价格反转走势

  B.反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势

  C.二次移动平均可消除价格变动的偶然因素 考试大-中国教育考试门户网站(www.

  D.底背离研判的准确性一般要高于顶背离

  答案:C

  29、当前沪深300指数为3300,投资者利用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利。按单利计,无风险年利率为5%,红利年收益率为1%,套利成本为20个指数点。该股指期货合约的无套利区间为(  )。

  A.[3293,3333]

  B.[3333,3373]

  C.[3412,3452]

  D.[3313,3353]

  答案:D

  30、预期标的资产价格会有显著的变动,但后市方向不明朗,投资者适合采用的期权交易策略是(  )。

  A.买入跨式(STRADDLE)期权

  B.卖出跨式(STRADDLE)期权

  C.买入垂直价差(VERTICALSPREAD)期权

  D.卖出垂直价差(VERTICALSPREAD)期权

  答案:A

  31、衍生品市场的投机交易方式日益多元化,包括单边单品种的投机交易、波动率交易和指数化交易等。其中的波动率交易(  )。

  A.最常使用的工具是期权

  B.通常只能做空波动率

  C.通常只能做多波动率

  D.属于期货价差套利策略

  答案:A

  32、5月,沪铜期货10月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了“开仓卖出2000吨8月期铜,同时开仓买入1000吨10月期铜”的交易策略。这是该生产商基于(  )做出的决策。

  A.计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大

  B.计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小

  C.计划8月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过小

  D.计划10月卖出1000吨库存,且期货合约间价差过大

  答案:C

  33、根据相对购买力平价理论,一组商品的平均价格在英国由5英镑涨到6英镑,同期在美国由7美元涨到9美元,则英镑兑美元的汇率由1.4:1变为(  )。

  A.1.5:1

  B.1.8:1

  C.1.2:1转载自:考试大 - [Examda.Com]

  D.1.3:1

  答案:A

  34、一家国内公司在6个月后将从德国进口一批设备,为此需要一笔欧元。图中反映了欧元兑人民币走势,为了对冲汇率波动的市场风险,合理的策略是(  )。

  A.买进外汇看跌期权

  B.卖出外汇看跌期权

  C.买进外汇看涨期权

  D.卖出外汇看涨期权

  答案:C

  35、在大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中,判定系数R2=0.962,F统计量为256.39,给定显著性水平(α=0.05)对应的临界值Fα=3.56。这表明该回归方程(  )。

  A.拟合效果很好

  B.预测效果很好

  C.线性关系显著

  D.标准误差很小

  答案:AC

  36、近年来,一些国内企业在套期保值中因财务管理不当而屡屡失利。为了构建良好的套期保值管理机制,企业在财务管理上应当(  )。

  A.控制期货交易的资金规模

  B.制定套期保值的交易策略

  C.为期货交易建立风险准备金

  D.对期货交易进行财务评价

  答案:ACD

  37、期货投资基金奉行主动投资理念,商品指数基金奉行被动投资理念。

  A.正确

  B.错误

  答案:对

  38、依据切线理论,向上或向下突破趋势线时,都需成交量的配合方可确认。

  A.正确

  B.错误

  答案:错

  39、期货公司基于期货经纪业务向客户提供咨询、培训等附属服务的,应当遵守《期货公司期货投资咨询业务试行办法》。

  A.正确

  B.错误

  答案:错

  40、如果其他因素不变,无风险利率越大,则看跌期权价格越低,看涨期权价格越高。

  A.正确

  B.错误

  答案:对

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