2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（3）_第7页

　　正确答案：A

　　巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低 分为四类：①最具有流动性的资产，如现金及在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回 购或抵押融资;②其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性;③商业银行可出售的贷款组合，一 些贷款组合虽然有可供交易的市场，但在流动性分析的框架内却可能被视为不能出售; ④流动性最差的资产，包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产等。

　　单选题(当前62/136题，0.5分)

　　商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是( )。

　　A 加强内部控制体系的建设

　　B 购买商业保险

　　C 业务外包

　　D 设立应急预案和连续营业计划

　　正确答案：A

　　健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

　　单选题(当前63/136题，0.5分)

　　中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。

　　A 管法人、管风险、管制度、提高透明度

　　B 管法人、管流程、管内控、提高透明度

　　C 管法人、管风险、管内控、提高透明度

　　D 管机构、管风险、管制度、提高透明度

　　正确答案：C

　　中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管的实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。

　　单选题(当前64/136题，0.5分)

　　商业银行为了更好的管理流动性风险，下列做法不恰当的是( )。

　　A 通过金融市场控制风险

　　B 建立多层次的流动性屏障

　　C 提高流动性管理的预见性

　　D 尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性

　　正确答案：D

　　商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险——收益平衡点。

　　单选题(当前65/136题，0.5分)

　　对于资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率未达到第二支柱资本要求，但均不低于其它各级资本要求的商业银行，银监会可以采取一些预警监管措施。下列不属于这些监管措施的是( )。

　　A 与商业银行董事会、高级管理层进行审慎性会谈

　　B 要求商业银行制定切实可行的资本补充计划和限期达标计划

　　C 下发监管意见书，监管意见书内容包括：商业银行资本管理存在的问题、拟采取的纠正措施和限期达标意见等

　　D 限制或禁止商业银行增设新机构、开办新业务

　　正确答案：D

　　D项不属于相应的监管措施。

　　单选题(当前66/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是( )。

　　A 声誉风险无法通过加强内部控制来避免

　　B 声誉风险与其他风险不具有相关性

　　C 声誉风险不会损害到银行的经济价值

　　D 声誉风险应当通过整体的、系统化的方法来管理

　　正确答案：D

　　其余三项的说法均错误。

　　单选题(当前67/136题，0.5分)

　　下列对于行业风险的理解，最不恰当的是( )。

　　A 某些行业天然就会比别的行业风险高

　　B 行业风险是系统性风险的表现形式之一

　　C 所有行业都应当得到均等的信贷投放

　　D 对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业

　　正确答案：C

　　行业信贷投放应因人而异。

　　单选题(当前68/136题，0.5分)

　　下列方法中不属于交易对手信用风险计量方法的是( )。

　　A 标准法

　　B 现期风险暴露法

　　C 内部评级法

　　D 内部模型法

　　正确答案：C

　　内部评级法用来计量普通信用风险。

　　单选题(当前69/136题，0.5分)

　　一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计1个月后收到1000万美元的贷款，当前汇率为1美元=103日元。商业银行的研究部门预计1个月后日元可能会升值到1美元=100日元，因此建议该日本出口商( )，以对冲市场风险。

　　A 在103价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　B 在100价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　C 在103价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸

　　D 在100价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸

　　正确答案：A

　　出口商在1个月后收到美元，由于要转化为日元，故要在1美元=103日元的汇率上建立空头头寸。

　　单选题(当前70/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是( )。

　　A 银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险

　　B 压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设

　　C 银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法论的机制

　　D 银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景

　　正确答案：B

　　根据测试目的的需要，可以选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，也可以选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。