2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（3）_第4页

　　C 风险分散

　　D 风险对冲

　　正确答案：B

　　担保是风险转移的一种。

　　单选题(当前32/136题，0.5分)

　　下列关于信贷资产证券化的表述,最不恰当的是().

　　A 将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的证券

　　B 银行实际上将资产所有权售予证券投资者

　　C 为信贷市场和资本市场搭建了桥梁

　　D 银行作为“潜在担保人”，当资金池的部分现金流中断时由银行承担损失

　　正确答案：B

　　资产证券化是将资产所有权售予特殊目的机构，而不是证券的投资者。

　　单选题(当前33/136题，0.5分)

　　甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于对乙企业的贷款利率。这种风险管理的策略是( )。

　　A 风险补偿

　　B 风险规避

　　C 风险分散

　　D 风险对冲

　　正确答案：A

　　提高利率是风险补偿的一种方式。

　　单选题(当前34/136题，0.5分)

　　商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是( )。

　　A 2年

　　B 3年

　　C 2.5年

　　D 5年

　　正确答案：C

　　商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年。

　　单选题(当前35/136题，0.5分)

　　在流动性风险评估中，在正常市场条件下，下列哪种情况仅应用现金流分析的结果准确度一般来说相对最高( )。

　　A 某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天

　　B 某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天

　　C 某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预期期限60天

　　D 某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天

　　正确答案：D

　　如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长(如180天、360天)，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。

　　单选题(当前36/136题，0.5分)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》要求在资本规划中，商业银行应优先考虑补充( )。

　　A 核心一级资本

　　B 储备资本

　　C 二级资本

　　D 其他一级资本

　　正确答案：A

　　商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。

　　单选题(当前37/136题，0.5分)

　　过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是( )。

　　A 该企业集团投资房地产已经造成损失

　　B 投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强

　　C 该企业集团的短期偿债能力较弱

　　D 多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力

　　正确答案：C

　　一般而言，经营现金流显著减少和融资现金流急剧放大的情况意味着短期偿债能力出现问题。

　　单选题(当前38/136题，0.5分)

　　商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150。分别采用累计总敞口、净总敞口的短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是( )。

　　A 150

　　B 440

　　C 140

　　D 450

　　正确答案：B

　　累计总敞口的值最大，为440。

　　单选题(当前39/136题，0.5分)

　　下列关于风险管理信息系统表述最不恰当的是( )。

　　A 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

　　B 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求

　　C 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险数据不一致

　　D 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一

　　正确答案：C

　　不同业务部门采用的风险数据应当一致。

　　单选题(当前40/136题，0.5分)

　　在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

　　A 资产收益率

　　B 盈利能力

　　C 资本充足率

　　D 资本收益率

　　正确答案：C

　　在我国银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

　　单选题(当前41/136题，0.5分)

　　巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应抵御操作风险造成的损失安排( )。

　　A 央行票据

　　B 资本充足率

　　C 存款准备金

　　D 经济资本

　　正确答案：D

　　巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。