2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（3）_第5页

　　单选题(当前42/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行经济资本的描述，最恰当的是( )。

　　A 经济资本主要用于应对风险资产可能遭受的灾难性损失

　　B 越多的经济资本配置越有助于实现股东收益率最大化

　　C 合理的经济资本的数量应当高于监管资本的要求

　　D 科学的经济资本配置有助于优化业务和资产结构

　　正确答案：C

　　经济资本是一个风险管理的概念，是用 于抵御非预期损失的虚拟资本，在数值上等于在一定时间和一定置信区间商业银行非预期损失的倍数。经济资本不是真正的银行资本，并且银行选择的置信区间不 同，经济资本的数值也不同。 经济资本≥监管资本：如果监管资本大于经济资本，则商业银行会采取资本套利行为，从而在不降低真实风险的情况下大大降低监管资本要求。

　　单选题(当前43/136题，0.5分)

　　假设商业银行资金交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值(EVA)为( )。税后净利润2000万;VaR1000万;资本20%

　　A 1800万元

　　B 1000万元

　　C 1900万元

　　D 400万元

　　正确答案：A

　　EVA=2000-100020%=1800

　　单选题(当前44/136题，0.5分)

　　根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列不属于第二支柱核心内容的是( )。

　　A 信息披露

　　B 资本规划

　　C 风险评估

　　D 压力测试

　　正确答案：A

　　信息披露属于第三支柱。

　　单选题(当前45/136题，0.5分)

　　假设某商业银行机构按照基本指标法计量操作风险资本要求，最近三年的总收入分别为60亿元、20亿元和-10亿元，则该机构的操作风险资本要求为( )。

　　A 3.5亿元

　　B 5.25亿元

　　C 6.0亿元

　　D 4.0亿元

　　正确答案：C

　　(60+20)0.15/2=6

　　单选题(当前46/136题，0.5分)

　　下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( )。

　　A 某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万期限一年的循环授信

　　B 单笔不超过100万授信的个人信用卡

　　C 某银行发放一笔50万，期限1年的微小企业贷款

　　D 以汽车抵押而发放的30万信用卡专项分期付款

　　正确答案：B

　　合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。

　　单选题(当前47/136题，0.5分)

　　目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。

　　A 经济资本

　　B 监管资本

　　C 会计资本

　　D 账面资本

　　正确答案：B

　　以监管资本为基础计算的资本充足率，是监管部门限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具。

　　单选题(当前48/136题，0.5分)

　　在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

　　A 资产收益率

　　B 盈利能力

　　C 资本充足率

　　D 资本收益率

　　正确答案：C

　　在我国银行监管实践中，资本充足率监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

　　单选题(当前49/136题，0.5分)

　　国内某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家公立幼儿园为其担保，该幼儿园( )。

　　A 有资格提供担保

　　B 如有足够资金可以提供担保

　　C 经银行同意即可提供担保

　　D 无资格提供担保

　　正确答案：D

　　幼儿园等公立机构无资格提供担保。

　　单选题(当前50/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是( )。

　　A 中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点，可以通过开发和运用风险量化模型以及引入和应用必要的业务管理系统来进行控制

　　B 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

　　C 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

　　D 实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

　　正确答案：D

　　解析：后台结算/清算人员应及时与前台核对交易明细，防止前后台账务长期不符等。

　　单选题(当前51/136题，0.5分)

　　商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。

　　A 资本金管理和负债管理

　　B 风险管理和绩效考核

　　C 流动性管理和绩效考核

　　D 资产管理和负债管理

　　正确答案：B

　　单选题(当前52/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是( )。

　　A 中台风险管理人员对交易的风险评估不准确这一风险点，可以通过开发和运用风险量化模型以及引入和应用必要的业务管理系统来进行控制

　　B 代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证

　　C 建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率

　　D 实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细

　　正确答案：D