2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（3）_第2页

　　报告应至少包括以下内容：(1)评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响。(2)评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险。(3)提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。

　　单选题(当前10/136题，0.5分)

　　《商业银行资本管理办法(试行)》对国内银行2013年前已发行的不合格资本工具给予( )的过渡期。

　　A 3年

　　B 5年

　　C 10年

　　D 7年

　　正确答案：C

　　《管理办法》指出，允许商业银行将超额贷款损失准备计入银行资本，并对国内银行已发行的不合格资本工具给予10年过渡期。

　　单选题(当前11/136题，0.5分)

　　如果商业银行信贷资产分散负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。

　　A 不变

　　B 降低

　　C 负相关

　　D 增加

　　正确答案：B

　　若信贷资产分散投资于负相关或弱相关的行业，则总体风险会降低。

　　单选题(当前12/136题，0.5分)

　　商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与( )进行比较。

　　A 压力测试结果

　　B 市场风险资本要求

　　C 压力风险价值

　　D 每日损益

　　正确答案：D

　　返回检验是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。

　　单选题(当前13/136题，0.5分)

　　在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是( )。

　　A 资本金规模和流动性管理水平

　　B 资本金规模和风险管理水平

　　C 盈利能力和流动性管理水平

　　D 盈利能力和风险管理水平

　　正确答案：B

　　在商业银行的经营管理过程中，资本金规模和风险管理水平是两个决定风险承担能力的重要因素。

　　单选题(当前14/136题，0.5分)

　　下列关于商业银行评级验证的表述中，正确的是( )。

　　A 验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性

　　B 验证工作应随着银行风险管理手段的改进和经营环境的变化而调整

　　C 验证主要由监管当局负责

　　D 各家银行所采用的验证方法应当统一

　　正确答案：B

　　验证因商业银行资产组合的特征和所面临的市场环境而异，没有普遍适用的验证方法。

　　单选题(当前15/136题，0.5分)

　　商业银行的( )有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。

　　A 业务部门

　　B 风险管理部门

　　C 高级管理层

　　D 董事会下设的风险管理委员会

　　正确答案：C

　　高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。

　　单选题(当前16/136题，0.5分)

　　某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。

　　A 2.5%

　　B 2%

　　C 2.94%

　　D 3.33%

　　正确答案：C

　　预期损失率=预期损失/资产风险暴露=2.94%。

　　单选题(当前17/136题，0.5分)

　　巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。

　　A 资本充足率

　　B 经济资本

　　C 央行票据

　　D 存款准备金

　　正确答案：B

　　巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。

　　单选题(当前18/136题，0.5分)

　　假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1700亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从4%上升到4.5%，则利率变化将使商业银行的整体价值( )。

　　A 减少33.02亿元

　　B 增加33.02亿元

　　C 减少33.17亿元

　　D 增加33.17亿元

　　正确答案：C

　　资产价值变化=-62000(4.5%-4%)/(1+4%)=-57.69;负债价值变化=-31700(4.5%-4%)/(1+4%)=-24.52，总价值=-57.69-(-24.52)=-33.17

　　单选题(当前19/136题，0.5分)

　　2005年12月8日，瑞穗证券交易员 接到客户以61万日元(约合4.19万元人民币)的价格卖出1股JCom公司的股票的委托，这名交易员误把指令输成了以每股1日元的价格卖出61万股。这 时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这一警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由 于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本证券结算机构正式决定按照每股912万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司 的损失达到了400多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有( )。①人员因素 ②内部流程 ③系统缺陷 ④外部事件

　　A ①③④

　　B ①③

　　C ①②

　　D ①②③④

　　正确答案：D