2018年中级银行从业资格证风险管理专项训练（3）_第3页

　　第21题 商业银行引发声誉风险的不利反应包括(　)

　　A.客户的不满

　　B.出现挤兑现象

　　C.引发公共抗议活动

　　D.出现流动性危机

　　E.给商业银行创造新的价值

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 给商业银行创造新的价值，明显是有利的影响。

　　第22题 日前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC(　)

　　A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

　　B.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

　　C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本

　　D.使银行不再注重盈利性

　　E.放弃了股东价值最大化的目标

　　正确答案:A,B,C

　　解析： ROE、ROA被广泛用来衡量商业银行的盈利能力，但是这两个指标不能全面、深入地解释商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，它们的缺点就由RAROC来补充了，选择AB。同时c是RAROC的计算公式。D错在银行仍然重视盈利性，并且考虑了风险水平;E错在股东价值最大化的目标并没有放弃，实际上是更好地服务于这个目标。

　　第23题 广义上讲，银行机构的市场准入包括(　)

　　A.机构准入

　　B.业务准入

　　C.区域准入

　　D.高级管理人员准入

　　E.级别准人

　　正确答案:A,B,D

　　解析： 根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面：机构准入、业务准入、高级管理人员准入。

　　第24题 下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是(　)

　　A.衡量商、世银行风险变化的范围

　　B.属于静态指标

　　C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

　　D.包括流动性风险指标

　　E.表示为资产质量从前期到本期变化的比率

　　正确答案:A,B,D

　　解析： 风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标。流动性风险指标属于风险水平指标。

　　第25题 期权的价值由哪几部分组成?(　)

　　A.时间价值

　　B.内在价值

　　C.执行价格

　　D.标的资产价格

　　E.无风险利率

　　正确答案:A,B

　　解析： 期权的价值=内在价值+时间价值。

　　第26题 根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价(　)

　　A.财务报表风险

　　B.经营管理状况

　　C.资产管理状况

　　D.负债管理状况

　　E.领导后备力量

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 领导后备力量显然不是财务报表所能反映出来的。财务报表分析应特别注重识别和评价上述四项内容。

　　第27题 按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为(　)

　　A.纯粹风险和投机风险

　　B.可管理风险和不可管理风险

　　C.系统性风险和非系统性风险

　　D.可量化风险和不可量化风险

　　E.经济风险和社会风险

　　正确答案:A,C,E

　　解析： 根据不同的分类标准可以将风险划分为不同的类型。例如，按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险。按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险。按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险。按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险8大类。

　　第28题 下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有(　)

　　A.这些验证是监管部门的责任

　　B.随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进

　　C.对于不同银行应该采用统一的方法

　　D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

　　E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

　　正确答案:B,D,E

　　解析： A：客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量商业银行内部评级体系是否符合内部评级法要求的重要方式，不是监管部门的责任。C：验证主要由商业银行自主进行，监管当局负责评估验证情况，因此不同的银行采取的方法可能不同。

　　第29题 根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是(　)

　　A.银行间的短期利率水平

　　B.第0期到第1期的即期利率

　　C.第1期到第2期的远期利率

　　D.3年期的即期利率

　　E.市场在3期内的平均利率水平

　　正确答案:B,C,D

　　解析： 理解远期利率计算方式。

　　第30题 有效的信用监测体系应实现的目标包括(　)

　　A.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势

　　B.监测对合同条款的遵守情况

　　C.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势

　　D.识别贷款组合的信用风险

　　E.对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

　　正确答案:A,B,C,E

　　解析： 该体系是监测体系，识别风险是最基础的工作，而不是监测体系要实现的目标。有效的信用监测体系应实现的目标还包括识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类。