2021年中级银行从业资格考试风险管理练习题（八）

　　第1题

　　市场风险内部模型法的局限性不包括( )。

　　A 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

　　B 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

　　C 不能计量非交易业务中的市场风险

　　D 不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]D项是市场风险内部模型的主要优点。

　　第2题

　　关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?( )

　　A 5类

　　B 6类

　　C 7类

　　D 8类

　　【正确答案】：D

　　第3题

　　健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?( )

　　A 强化内控意识，树立内控优先理念

　　B 完善激励约束机制

　　C 提高内控制度的执行力

　　D 以上都是

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]考生要了解健全完善我国商业银行内部控制体系的内容。

　　第4题

　　股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

　　A 5

　　B 7

　　C -1.8

　　D 0

　　【正确答案】：A

　　[答案解析]内在价值一市场价格一执行价格。

　　第5题

　　经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。

　　A RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失

　　B RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失

　　C RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益

　　D RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

　　【正确答案】：A

　　第6题

　　下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。

　　A 交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸

　　B 记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

　　C 银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合

　　D 为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制。

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　　第7题

　　下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是( )。

　　A 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失

　　B 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失

　　C 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失

　　D 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]C项中应为通过资本金来应对非预期损失。

　　第8题

　　如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：下列关于商业银行流动性监管核 指标的说法，不正确的是( )。

　　A 流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核 指标

　　B 核 负债比例属于商业银行流动性监管核 指标

　　C 流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核 指标

　　D 计算商业银行流动性监管核 指标应将本币和外币统一折合成本币计算

　　【正确答案】：D

　　[答案解析]应为按照本币和外币分别计算。

　　第9题

　　下列关于资本的说法，正确的是( )。

　　A 经济资本也就是账面资本

　　B 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本

　　C 经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金

　　D 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

　　【正确答案】：C

　　[答案解析]账面资本是会计资本，经济资本是取决于风险水平的资本。

　　第10题

　　对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为( )。

　　A 操作风险损失

　　B 信用风险损失

　　C 市场风险损失

　　D 以上都不对

　　【正确答案】：B

　　[答案解析]已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失应当将其视为信用风险损失。