2018年中级银行从业资格证风险管理专项训练（3）_第2页

　　第11题 下列属于内部指标的有(　)

　　A.多项业务风险水平增加

　　B.盈利能力下降

　　C.负债过于集中

　　D.资产质量下降

　　E.外部评级下降

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 比较对比内部评级与外部评级的定义与内容。

　　第12题 商业银行风险的主要类别包括(　)

　　A.信用风险

　　B.市场风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　E.国家风险

　　正确答案:A,B,C,D,E

　　解析： 识记。

　　第13题 内部控制是由企业董事会、管理层以及其他有关人员实现的，为了在一定程度上保证企业高效运营、财务报表真实以及行为守法合规而设定的过程，是商业银行有效防范风险的第一道防线。监管部门对内部控制评价的内容主要包括(　)

　　A.风险识别与评估评价

　　B.内部控制措施评价

　　C.监督与纠正评价

　　D.信息交流与反馈评价

　　E.内部控制环境评价

　　正确答案:A,B,C,E

　　解析： 监管部门对内部控制评价的内容主要包括：内部控制环境评价、风险识别与评估评价、内部控制措施评价、监督与纠正评价、信息交流与风险评价。

　　第14题 “9?11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意(　)

　　A.灾难备份

　　B.强制员工休假

　　C.审慎选择经营地地址

　　D.购买保险

　　E.制定应急和连续营业方案

　　正确答案:A,B,D,E

　　解析： 本题考查恐怖威胁引起的操作风险，商业银行对其面临的操作风险进行有效分类，是进行操作风险管理和报告的基础，是规范和统一全行操作风险管理的前提。

　　第15题 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括(　)

　　A.经销商风险

　　B.“假按揭”风险

　　C.由于房产价值下跌导致超额抵押值不足

　　D.借款人的经济财务状况变动风险

　　E.I国家对房市采取宏观调控措施

　　正确答案:A,B,C,D

　　解析： 个人住房抵押贷款的风险包括：(1)经销商风险。(2)“假按揭”风险：“假按揭”的主要特征是，开发商利用积压房产套取银行信用，欺诈银行信贷资金。(3)由于房产价值下跌而导致超额抵押值不足的风险。(4)借款人的经济财务状况变动风险。

　　第16题 商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的有(　)

　　A.风险转移

　　B.投资组合

　　C.风险分散

　　D.风险规避

　　E.风险补偿

　　正确答案:A,D,E

　　解析： 风险分散可以通过多样化的投资组合来分散风险和降低非系统风险，但不能降低系统风险。

　　第17题 对于操作风险，商业银行计算其加权资产时，可以采用的计算方法是(　)

　　A.基本指标法

　　B.标准法

　　C.高级计量法

　　D.内部模型法

　　E.内部评级高级法

　　正确答案:A,B,C

　　解析： 《商业银行资本管理办法(试行)》第95条的规定，商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量;对信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计量。

　　第18题 决定商业银行的风险承受能力的是(　)。

　　A.资本金规模

　　B.风险管理水平

　　C.资产管理

　　D.负债管理

　　E.资产负债管理

　　正确答案:A,B

　　解析： 在商业银行的经营过程中，有两个因素决定其风险承担能力：一是资本金规模，二是商业银行的风险管理水平。

　　第19题 商业银行在对本币的流动性风险进行管理时，通常可以将特定时段内的存款分成(　)

　　A.敏感负债

　　B.敏感资产

　　C.脆弱资金

　　D.核心存款

　　E.准备金存款

　　正确答案:A,C,D

　　解析： 商业银行通常可以将特定时间段内的存款分成敏感负债、脆弱资金和核心存款。

　　第20题 我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的疗向转变，风险监管是重点关注银行的(　)，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。

　　A.业务风险

　　B.内部控制

　　C.风险管理水平

　　D.盈利能力

　　E.可持续发展

　　正确答案:A,B,C

　　解析： 风险监管是重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。