2018中级银行从业资格考试风险管理试题及答案（3）_第6页

　　三、判断题

　　1. 远期利率与借款或投资活动结合在一起。 ( )

　　2. 假设目前收益率是向上倾斜的，如果预期收益率基本维持不变，则可以买人期限较短的金融产品。( )

　　3. 马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。 ( )

　　4. 巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于 2。 ( )

　　5. 商业银行交易账户中的所有项目均应按历史成本计价。 ( )

　　6. 投资组合理论，投资组合的整体 VaR 大于其所包含的每个金融产品的 VaR 值之和。 ( )

　　7. 货币互换明确了利率的支付方式，不能确定汇率。 ( )

　　8. 巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法是将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。 ( )

　　9. 银行账户中的项目通常是按市场价值计价。 ( )

　　10.远期产品通常包括即期外汇交易和远期利率合约。 ( )

　　三、判断题参考答案及解析

　　1. × [解析]远期利率与借款或投资活动是分离的。

　　2. ×[解析]假设目前收益率是向上倾斜的，如果预期收益率基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。

　　3. √[解析]马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论与投资实践的主流方法。

　　4. × [解析]巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于 3。

　　5. × [解析]商业银行交易账户中的所有项目均应按市场价格计价。

　　6. × [解析]投资组合理论，投资组合的整体 VaR 小于等于其所包含的每个金融产品的’VaR值之和。

　　7. ×[解析]本题考查的是对交易产品互换。互换分为利率互换和货币互换，货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率。

　　8. ×[解析]短边法是将空头总额与多头总额中较大的一个视为银行的总敞口头寸。

　　9. × [解析]银行账户的项目通常是按历史成本计价。

　　10.× [解析]远期产品通常包括远期外汇交易和远期利率合约。