2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（3）_第12页

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　课本9.1

　　多选题(当前107/136题，1分)

　　下列属于商业银行核心一级资本的有( )。

　　A 盈余公积

　　B 资本公积可计入部分

　　C 实收资本或普通股

　　D 损失准备缺口

　　E 长期次级债务

　　正确答案：A,B,C

　　核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。

　　多选题(当前108/136题，1分)

　　在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有( )。

　　A 更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率

　　B 把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上

　　C 通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案

　　D 明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度

　　E 明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密

　　正确答案：B,C,D,E

　　应是更多借鉴内部管理和审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率。注意是内部管理、内部审计。

　　多选题(当前109/136题，1分)

　　下列可以有效控制商业银行柜台业务操作风险的措施有( )。

　　A 加强信息系统建设，并在系统中设置自动监控要点

　　B 完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册

　　C 强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进

　　D 加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

　　E 解雇缺乏操作经验的柜员

　　正确答案：A,B,C,D

　　柜台业务操作风险控制要点为：①完善 规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险。②加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处 理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息。③加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水 平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识。④强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的 指导、检查和督促作用。⑤严格执行各项柜台业务规定。

　　多选题(当前110/136题，1分)

　　如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括( )。

　　A 市场风险

　　B 国别风险

　　C 流动性风险

　　D 信用风险

　　E 操作风险

　　正确答案：A,C,D,E

　　除了国家风险，其他风险商业银行都有可能面临。

　　多选题(当前111/136题，1分)

　　商业银行采用经风险调整的资本收益率(RAROC)进行业绩评估有助于( )。

　　A 优化经济资本配置

　　B 管理层正确判断当前的风险水平和未来发展的可持续性

　　C 业务部门理解因承担风险而获得的收益是有成本的

　　D 提高资本充足率

　　E 从根本上改变轻风险、重利润的经营方式

　　正确答案：A,B,C,E

　　采用经风险调整的资本收益率进行业绩评估的优势不包括提高资本充足率。

　　多选题(当前112/136题，1分)

　　下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。

　　A 市场风险敏感度

　　B 管理水平和内部控制

　　C 业务经营的合法合规性

　　D 资产质量和流动性状况

　　E 风险状况和资本充足性

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

　　多选题(当前114/136题，1分)

　　商业银行声誉风险管理的最佳实践包括( )。

　　A 改善公司治理结构

　　B 推行全面风险管理理念

　　C 确保各类主要风险被正确识别、优先排序

　　D 预先做好防范危机的准备

　　E 为所有风险配置相应的经济资本

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　所有选项都属于声誉风险的最佳实践。

　　多选题(当前115/136题，1分)

　　在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有( )。

　　A 使不同的市场风险之间可以进行比较和汇总

　　B 使银行各类风险之间进行比较和汇总

　　C 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总

　　D 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示

　　E 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

　　正确答案：A,C,D,E

　　与缺口分析、久期分析等传统分析的市场风险计量方法相比，市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值VAR来表示，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。