2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（3）_第13页

　　多选题(当前116/136题，1分)

　　下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别( )。

　　A 理财业务人员因口头承诺客户固定收益而遭遇诉讼

　　B 首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构

　　C 部分员工因长期处于不良工作环境导致健康受损

　　D 资金交易员未经授权进行交易并造成损失

　　E 信贷审核人员协助稳瞒虚假信息并批准放贷

　　正确答案：A,B,C,D,E

　　以上五项均属于操作风险类别中的“人员因素”。

　　判断题(当前117/136题，1分)

　　在流动性风险管理中，商业银行不必考虑资金来源(例如存款)和使用(例如贷款)的同质性问题。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　商业银行应当严格执行限额管理的相关要求，尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大限度地降低流动性风险。

　　判断题(当前118/136题，1分)

　　商业银行内部操作风险损失数据包括客观已发生的操作风险损失数据，以及实际发生的操作风险事件的预期损失数据。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　商业银行内部操作风险损失数据应当是客观已发生的操作风险的损失数据，而非预期的损失数据。

　　判断题(当前119/136题，1分)

　　对于同样一笔信贷资产，由于内部评级法(含高级法和初级法)相比权重法要高级，所以商业银行采用内部评级法一定比采用权重法计算的监管资本低，而采用高级法也一定比初级法计算的监管资本低。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　判断题(当前120/136题，1分)

　　在商业银行信用风险管理中，违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一个重要内容。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。违约概率和违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事后检验的一项重要内容。

　　判断题(当前121/136题，1分)

　　当商业银行战略与风险管理目标相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　判断题(当前122/136题，1分)

　　压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段

　　判断题(当前123/136题，1分)

　　在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　专项准备是指根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备;

　　判断题(当前124/136题，1分)

　　第二支柱资本充足率压力测试可以测试各类风险在各自压力情景下的不利变动对商业银行资本充足情况的影响。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。

　　判断题(当前125/136题，1分)

　　经济资本是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，因此经济资本一定大于账面资本。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：B

　　经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。

　　判断题(当前126/136题，1分)

　　商业银行通常存在扩大资产规模的发展冲动，但由于其本身并不承担全部风险成本，因而容易引发在信贷配给方面的逆向选择和道德风险，造成金融市场效率低下。

　　A 正确

　　B 错误

　　正确答案：A

　　银行普遍存在通过扩大资产规模来增加 利润的发展冲动。由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配给方面的逆向选择与道德风险，造成金融市场效率低下。根据传统经济学原 理，当某类经济机构自我运行所要达到的目标与社会利益存在冲突时，就需要代表社会利益的政府和监管机构加以约束，引导或强制其尽可能与社会利益保持一致。

　　判断题(当前127/136题，1分)

　　与操作风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，市场风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性。

　　A 正确