2020年银行从业资格证风险管理考点：基于内部评级的方法

　　基于内部评级的方法

本章练习 考点讲解

　　一、风险暴露分类

　　1、主权风险暴露

　　2、金融机构风险暴露

　　3、公司风险暴露

　　4、零售风险暴露

　　分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露

　　5、股权风险暴露

　　6、其他风险暴露

　　二、客户评级

　　1、违约的定义：实质性信贷债务逾期 90 天以上

　　2、违约概率：内部评级 1 年期违约概率与 0.03%中的较高者，主要方法包括内部违约经验、映射外部数据、统计违约模型

　　三、债项评级

　　包括违约风险暴露、违约损失率、有效期限

　　违约损失率的估计方法包括：市场价值法、回收现金流法

　　除回购类交易有效期为 0.5 年外，其他非零售风险暴露有效期为 2.5 年

　　四、缓释工具

　　1、合格抵质押品

　　2、合格净额结算

　　3、合格保证和信用衍生工具

　　4、信用风险缓释工具池

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