2020年银行从业资格证风险管理考点：流动性风险的内生因素

　　流动性风险的内生因素

本章练习 考点讲解

　　一、资产负债期限结构

　　(一)定义

　　在未来特定时段内，到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况

　　(二)“借短贷长”

　　1、是常见的期限错配

　　2、提高资金使用效率、利用存贷利差增加收益

　　3、可能因到期资产的现金流入不足造成支付困难

　　4、正常范围内的期限错配是正常、可控性较强的流动性风险

　　二、资产负债货币结构

　　(一)形成原因

　　本国或国际市场出现异常，外币债权方要求提前偿付债务，造成外币流动性不足

　　(二)管理方法

　　1、本外币合计和重要外币分别进行流动性管理

　　2、定期检查对错配情况的限制条件

　　3、百分比匹配外币资产负债(按币种比例匹配)

　　4、绝对方式匹配外币资产负债(完全持有某货币)

　　三、资产负债分布结构

　　(一)定义

　　资金来源和使用的同质性过高造成的流动性风险

　　(二)管理方法

　　1、适度分散客户种类和资金到期日

　　2、持有足够水品流动资金和合理的流动资产组合

　　3、制定适当的债务组合以及维护主要资金提供者稳定关系

　　4、避免资金过于集中于个别对手、产品、市场

　　5、制定风险集中限额，监测日常遵守情况

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