2019年中级银行从业资格考试风险管理冲刺试卷（2）_第5页

　　二、多项选择题(本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。在以下各小题所给出的选项中，至少有两个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内)

　　81.权利质押的范围包括()。

　　A.汇票

　　B.支票

　　C.本票

　　D.债券

　　E.存款单

　　ABCDE【解析】权利质押的范围包括汇票、支票、本票、债券、存款单等。

　　82.常用的市场风险限额包括()。

　　A.交易限额

　　B.风险限额

　　C.止损限额

　　D.损失限额

　　ABC【解析】限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。常用的市场风险限额包括交易限额、风险限额、止损限额。交易限额是对总交易头寸或净交易头寸设定的限额，风险额是对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额，止损限额是指所允许的最大损失额。

　　83.依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有()。

　　A.风险水平类指标

　　B.风险抵补类指标

　　C.风险识别类指标

　　D.风险迁徙类指标

　　E.风险暴露类指标

　　ABD【解析】依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有风险水平类指标、风险迁徙类指标和风险抵补类指标。

　　84.在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为()。

　　A.非可控性损失

　　B.灾难性损失

　　C.预期损失

　　D.可控性损失

　　E.非预期损失

　　BCE【解析】通常将金融风险可能造成的损失分为三大类：预期损失、非预期损失和灾难性损失。

　　85.下列关于金融期货的说法中，正确的有()。

　　A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货

　　B.货币期货交易目的包括规避汇率风险

　　C.股指期货是指以股票为标的的期货合约

　　D.股指期货不涉及股票本身的交割

　　E.股指期货以现金清算的形式进行交割

　　ABDE【解析】目前已开发出的金融期货合约有三大类：一是利率期货，指以利率为标的的期货合约，包括以长期国债为标的的长期利率期货和以 2 个月的短期存款利率为标的的短期利率期货。二是货币期货，指以汇率为标的的期货合约，目的是规避汇率风险。三是股票指数期货，指以股票指数为标的的期货合约，不涉及股票本身的交割，股指期货以现金清算的形式进行交割。

　　86.下列关于计算 VaR 值的历史模拟法的说法中，正确的有()。

　　A.考虑到“肥尾”现象

　　B.能计量非线性金融工具的风险

　　C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型

　　D.风险度量的结果受制于历史周期的长度

　　E.存在模型风险

　　ABCD【解析】历史模拟法通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。

　　87.流动性比例中的流动性资产包括()。

　　A.在中国人民银行的超额准备金存款

　　B.1 个月内到期的应收账款

　　C.1 个月内到期的贴现及其他买入票据

　　D.1 个月内到期的次级类贷款

　　E.1 个月内到期的债券

　　ABCE【解析】除了 A、B、C、E 四个选项外，另外还有：库存现金、一个月内到期的同业往来净额、一个月内到期的正常类贷款(包括正常类贷款和关注类贷款)、在国外二级市场上随时可抛售的合格债券及可随时变现的合格票据资产、其他一个月内到期可变现的资产(剔除其中的不良资产)。

　　88.下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有()。

　　A.当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险

　　B.确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度

　　C.在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度

　　D.商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑

　　E.从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五个选项的说法均正确。

　　89.资产证券化包括()。

　　A.信贷资产证券化

　　B.虚拟资产证券化

　　C.现金资产证券化

　　D.实体资产证券化

　　E.证券资产证券化

　　ACDE【解析】资产证券化包括信贷资产证券化、实体资产证券化、证券资产证券化、现金资产证券化。

　　90.风险价值(VaR)对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势包括()。

　　A.有利于衡量整个贷款组合的风险

　　B.可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况

　　C.可以求出一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量

　　D.是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

　　E.只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险

　　ABCD【解析】E 选项是该指标的缺陷。

　　91.合格抵押品的认定要求包括()。

　　A.抵押品应是法律规定可接受的财产或权利

　　B.权属清晰

　　C.满足抵押品可执行的必要条件

　　D.存在有效处置抵押品的流动性强的市场，并且可以得到合理的市场价格

　　E.在债务人违反合同时，银行能及时对抵押品进行清算或处置

　　ABCDE【解析】A、B、C、D、E 五个选项均属于合格抵押品的认定要求。

　　92.下列关于期权种类的说法中，正确的有()。

　　A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权

　　B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权

　　C.按执行价格，期权可分为平价期权和价外期权

　　D.按履约方式.期权可分为美式期权和欧式期权

　　E.按交易对象，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权

　　AD【解析】按照交易标的物的不同，期权可分为商品期权和金融期权。按执行价格，期权可分为平价期权、价内期权和价外期权。按所选择的权利不同，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权。

　　93.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在()等方面存在不完善、不健全等问题。

　　A.业务管理框架

　　B.数据/信息质量

　　C.风险管理要求

　　D.权利义务结构

　　E.内部系统安全

　　ACD【解析】数据/信息质量和内部系统安全是属于系统缺陷。

　　94.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括()。

　　A.就业制度和工作场所安全性

　　B.内部欺诈

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　ABCDE【解析】操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全性，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

　　95.依据《巴塞尔新资本协议》的相关规定，下列属于商业银行核心资本的有()。

　　A.未分配利润

　　B.未公开储备

　　C.公开储备

　　D.盈余公积

　　E.资本公积

　　ACDE【解析】在《巴塞尔新资本协议》中，根据商业银行资本工具的不同性质，对监管资本的范围做出了界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。核心资本包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润、公开储备)，B 选项未公开储备属于附属资本。

　　96.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为()。

　　A.内部数据

　　B.外部数据

　　C.中间计量数据

　　D.组合结果数据

　　E.历史数据

　　AB【解析】风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据与外部数据。

　　97.根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准有()。

　　A.贷款是循环的、无抵押的、未承诺的

　　B.子组合内对个人最高授信额度不超过 10 万欧元

　　C.必须保留子组合的损失率数据

　　D.循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致

　　E.理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势

　　ABCDE【解析】根据《巴塞尔新资本协议》的规定，针对个人的循环零售贷款应满足的标准是循环的、无抵押的、未承诺的，子组合内对个人最高授信额度不超过 10 万欧元，必须保留子组合的损失率数据，循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致，办理该业务时，应当高度重视借款人的资信状况和变化趋势。

　　98.即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以()。

　　A.满足客户对不同货币的需求

　　B.用来调整持有不同外汇头寸的比例

　　C.防范市场风险

　　D.控制汇率风险

　　E.避免市场风险

　　AB【解析】在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。即期外汇买卖除了可以满足客户对不同货币的需求外，还可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险。远期外汇交易可以预先将对外贸易结算、跨境投资、外汇借款还贷等国际业务的外汇成本固定，从而达到控制汇率风险的目的。

　　99.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括()。

　　A.客户监管难度大

　　B.缺乏风险意识或风险防范经验不足

　　C.内控制度不完善、业务流程有漏洞

　　D.业务管理分散，缺乏统筹管理

　　E.个人信用体系不健全

　　BCE【解析】个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括缺乏风险意识或风险防范经验不足，内控制度不完善、业务流程有漏洞，管理模式不科学、经营层次过低而缺乏约束，个人信用体系不健全。客户监管难度大，属于法人信贷业务的诱因;业务管理分散，缺乏统筹管理属于代理业务的诱因。

　　100.下列关于负债性资产的说法中，正确的有()。

　　A.负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金

　　B.负债性资产是商业银行持有的资产可以随时得到偿付或在不贬值的情况下出售

　　C.筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强

　　D.变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强

　　E.公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化

　　ACE【解析】负债性资产是商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金，筹资能力越强，筹资成本越低，则流动性越强，公司机构存款人可以监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化。