交易对手信用风险加权资产的计量:可采用权重法和内部评级法计算场外衍生工具交易与证券融资交易的交易对手违约风险加权资产。
信用估值调整风险是指交易对手信用状况恶化、信用利差扩大导致商业银行衍生工具交易发生损失的风险。
4.6.3交易对手信用风险管理
1.管理理念上,在加强信用风险组合管理的同时,将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理;
2.管理架构上,成立专门的部门负责交易对手信用风险管理,形成风险流程管理;
3.管理手段上,改进交易对手信用风险计量水平,开发交易对手信用风险计量系统,提高精细化程度;
4.管理制度中,更加重视抵押协议和保证金协议,完善中央交易对手与净额结算制度;
5.未来管理中,加强对CVA和错向风险的识别和管理。
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