2018年银行从业初级风险管理模拟试题（1）_第3页

　　三、判断题

　　1.操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。 (　)

　　对　 错。

　　2.《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于8%。 (　)

　　对　 错

　　3.马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 (　)

　　对　 错

　　4.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 (　)

　　对　 错

　　5.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 (　)

　　对　 错

　　6.商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。 (　)

　　对　 错

　　7.信用风险与市场风险相比具有数据优势和易于计量的特点。 (　)

　　对　 错

　　8.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。 (　)

　　对　 错

　　三、判断题参考答案

　　1.【正确答案】：错

　　【答案解析】：参见教材P13，操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

　　2.【正确答案】：错

　　【答案解析】：参见教材P20，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于8%，其中核心资本充足率不得低于4%。

　　3.【正确答案】：对

　　【答案解析】：参见教材P15

　　4.【正确答案】：对

　　【答案解析】：参见教材P12

　　5.【正确答案】：错

　　【答案解析】：参见教材P10，信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。

　　6.【正确答案】：错

　　【答案解析】：参见教材P11，商业银行之所以承担操作风险是因为操作风险不可避免。

　　7.【正确答案】：错

　　【答案解析】：参见教材P10，与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。

　　8.【正确答案】：对

　　【答案解析】：参见教材P12