2018年银行从业初级风险管理模拟试题（1）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.下列关于风险管理策略的说法,正确的有 (　) 。

　　A.风险对冲只可以管理非系统风险

　　B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

　　C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险

　　D.根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人

　　E.风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略

　　2.下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有 (　) 。

　　A.权益资本

　　B.公开储备

　　C.重估储备

　　D.普通贷款储备

　　E.混合型债务工具

　　3.战略风险主要体现在 (　) 。

　　A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B.商业银行经营目标不能按时实现

　　C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　D.为实现目标所需要的资源匮乏

　　E.整个战略实施过程的质量难以保证

　　4.信用风险的主要形式包括( )。

　　A.结算风险

　　B.流动性风险

　　C.非系统风险

　　D.违约风险

　　E.国家风险

　　5.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括 (　) 。

　　A.系统风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.战略风险

　　E.声誉风险

　　6.下列关于信用风险的说法，不正确的是 (　) 。

　　A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生

　　B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源

　　C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式

　　D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险

　　E.信用风险被认为是最为复杂的风险种类

　　7.下列关于商业银行风险管理模式经历的发展阶段,说法正确的是 (　) 。

　　A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性

　　B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债

　　C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制。

　　D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理

　　E.以上选项都正确

　　8.国家风险可分为 (　)。

　　A.政治风险

　　B.信用风险

　　C.社会风险

　　D.经济风险

　　E.操作风险

　　9.下列属于市场风险的有 (　) 。

　　A.利率风险

　　B.股票风险

　　C.违约风险

　　D.汇率风险

　　E.商品风险

　　10.下列关于资本作用的说法，正确的有 (　) 。

　　A.资本为商业银行提供融资

　　B.吸收和消化损失

　　C.支持商业银行过度业务扩张和风险承担

　　D.维持市场信心

　　E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力

　　11.操作风险可以分为七种表现形式，其中包括 (　) 。

　　A.聘用员工做法和工作场所安全性

　　B.业务中断和系统失灵

　　C.客户、产品及业务做法

　　D.实物资产损坏

　　E.外部欺诈

　　12.商业银行风险管理的主要策略包括 (　) 。

　　A.风险分散

　　B.风险对冲

　　C.风险规避

　　D.风险隐藏

　　E.风险补偿

　　二、多项选择题参考答案

　　1.【正确答案】：BCDE

　　【答案解析】：参见教材P15,风险对冲对管理市场风险非常有效。

　　2.【正确答案】：AB

　　【答案解析】：参见教材P19,核心资本也称一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。

　　3.【正确答案】：ACDE

　　【答案解析】：参见教材P14

　　4.【正确答案】：AD

　　【答案解析】：参见教材P10

　　5.【正确答案】：BCDE

　　【答案解析】：参见教材P9

　　6.【正确答案】：ABD

　　【答案解析】：参见教材P10

　　7.【正确答案】：ACD

　　【答案解析】：参见教材P6 —8

　　8.【正确答案】：ACD

　　【答案解析】：参见教材P12

　　9.【正确答案】：ABDE

　　【答案解析】：参见教材P10

　　10.【正确答案】：ABDE

　　【答案解析】：参见教材P18

　　11.【正确答案】：ABCDE

　　【答案解析】：参见教材P11,操作风险包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件，客户、产品及业务做法、实物资产损坏、信息科技系统事件，执行、交割及流程管理。

　　12.【正确答案】：ABCE

　　【答案解析】：参见教材P15,商业银行风险管理的主要策略包括风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。