2021年初级银行从业资格考试风险管理强化试题（三）

　　1、cedtportfolioview模型计算违约率所使用的数据来源于(C)

　　a、历史数据

　　b、情景假设

　　c、蒙特卡罗模拟

　　d、以上都不是

　　2、假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率(roa)约为(B)

　　a、28%

　　b、35%

　　c、39%

　　d、40%

　　3、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是(C)

　　a、组合在战略层面的重要性

　　b、过去的组合集中情况

　　c、资本收益率

　　d、经济前景

　　4、下面有关违约概率的说法，错误的是(B)

　　a、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

　　b、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好

　　c、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

　　d、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

　　5、以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有(D)

　　a、国家政策法规变化给当地带来不利影响

　　b、行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控

　　c、区域法律法规明显调整

　　d、以上都是

　　6、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(rapm)中除了raroc指标之外，另一个常用的指标raroa是指(C)

　　a、风险调整资本回报率

　　b、风险调整资产回报率

　　c、资产风险回报率

　　d、风险资本回报率

　　7、我国商业银行的操作风险中，占比重最大的是(A)

　　a、违规、内部欺诈

　　b、知识/技能缺乏

　　c、信息系统缺陷

　　d、外部事件冲击

　　8、专 分析法的一个很明显的缺陷是(C)

　　a、对客户评价不准确

　　b、结论缺乏说服力

　　c、对信用风险的评估缺乏一致性

　　d、以上都是

　　9、当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状?(B)

　　a、向右上方倾斜

　　b、向左上方倾斜

　　c、水平

　　d、垂直

　　10、该股票预期收益的标准差为 ( C)

　　a、15%

　　b、20%

　　c、19%