2018年银行从业资格考试初级风险管理试题（14）

　　一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。

　　第 1 题 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于(　)。

　　A.声誉风险

　　B.市场风险

　　C.战略风险

　　D.国家风险

　　【正确答案】： C

　　第 2 题 资产证券化的作用在于(　)。

　　A.提高商业银行资产的流动性

　　B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性

　　C.是一种风险转移的风险管理方法

　　D.以上都正确

　　【正确答案】： D

　　第 3 题 商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是： (　)。

　　A.商业银行的经营管理战略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大

　　B.商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用

　　C.商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突

　　D.商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现

　　【正确答案】： B

　　第 4 题 以下关于贷款转让的论述，正确的是： (　)。

　　A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估

　　B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度

　　C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让

　　D.以上都正确

　　【正确答案】： D

　　第 5 题 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是(　)。

　　A.15亿

　　B.12亿

　　C.20亿

　　D.30亿

　　【正确答案】： B

　　第 6 题 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是：(　)。

　　A.管理者人品

　　B.管理者诚信度

　　C.授信动机

　　D.以上都是

　　【正确答案】： D

　　第 7 题 战略风险属于一种(　)。

　　A.长期的潜在的风险

　　B.短期的风险

　　C.显性的风险

　　D.以上都不对

　　【正确答案】： A

　　第 8 题 以下哪一项不是信用评分模型?(　　)

　　A.线性概率模型

　　B.Probit模型

　　C.线性辨别模型

　　D.CreditMetrics模型

　　【正确答案】： D

　　第 9 题 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是(　)。

　　A.0.01

　　B.0.012

　　C.0.018

　　D.0.03

　　【正确答案】： C

　　第 10 题 以下属于客户评级的专家判断法的是(　)。

　　A.5C.系统

　　B.5Ps系统

　　C.C.ELs系统

　　D.以上都是

　　【正确答案】： D

　　第 11 题 认为存贷款人信息不对称，因此债权人利益就会承受风险，从而需要通过监管保护债权人利益，这样的观点是：(　)

　　A.债权保护论

　　B.银行风险论

　　C.适度竞争论

　　D.利益冲突论

　　【正确答案】： A

　　第 12 题 巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的：(　)。

　　A.最低标准

　　B.最高要求

　　C.规范做法

　　D.以上都不是

　　【正确答案】： A

　　第 13 题 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?(　)。

　　A.利率

　　B.汇率

　　C.股票指数

　　D.商品价格指数

　　【正确答案】： A

　　第 14 题 中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?(　)。

　　A.基本指标法

　　B.标准法

　　C.高级计量法

　　D.AB

　　【正确答案】： D

　　第 15 题 我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是：(　)

　　A.个人住宅抵押贷款

　　B.个人零售贷款

　　C.循环零售贷款

　　D.以上都不对

　　【正确答案】： C

　　第 16 题 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为(　)。

　　A.0.1

　　B.0.2

　　C.0.3

　　D.0.4

　　【正确答案】： D

　　第 17 题 我国商业银行的国际竞争对手日渐增对，竞争日益激烈，这样的风险属于什么类型的战略风险?(　)

　　A.项目风险

　　B.竞争对手风险

　　C.品牌风险

　　D.产业风险

　　【正确答案】： D

　　第 18 题 商业银行的流动性风险可能是由哪些业务所引起的?(　　)

　　A.资产业务

　　B.负债业务

　　C.表外业务

　　D.以上都有可能

　　【正确答案】： D

　　第 19 题 CeDt Portfolio View模型是对什么关系进行建模?(　)

　　A.转移概率与宏观因素的关系

　　B.转移概率与企业自身风险的关系

　　C.转移概率与行业因素的关系

　　D.以上都不对

　　【正确答案】： A

　　第 20 题 根据《人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是：(　)

　　A.规范监督管理行为，防范和化解银行也风险

　　B.保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展

　　C.促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心

　　D.保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力

　　【正确答案】： C

　　第 21 题 已知A项目的投资半年收益率为5%，B项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的收益率排序为：(　　)

　　A.A〉B〉C

　　B.B〉C〉A

　　C.C〉B〉A

　　D.B〉A〉C

　　【正确答案】： C

　　第 22 题 货币互换交易与利率互换交易的不同点是(　)

　　A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金

　　B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金

　　C.货币互换需要在期初和期末交换本金

　　D.以上都不对

　　【正确答案】： C

　　第 23 题 商业银行应于每年(　　)之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。

　　A.4月初

　　B.4月底

　　C.5月初

　　D.5月底

　　【正确答案】： B

　　第 24 题 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是：(　)。

　　A.对可能的风险进行保险

　　B.加强内部控制体系的建设

　　C.设立应急预案和连续经营计划

　　D.以上都不对

　　【正确答案】： B

　　第 25 题 银行监管的现场检查的重点内容不包括： (　)。

　　A.业务经营的合法合规性

　　B.风险状况

　　C.资本充足性

　　D.外部市场竞争状况

　　【正确答案】： D

　　第 26 题 《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须：(　)。

　　A.由商业银行自己评估

　　B.由监管当局统一给定

　　C.由外部评级机构提供

　　D.以上都不是

　　【正确答案】： A

　　第 27 题 以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则?(　)

　　A.由表及里原则

　　B.自下而上原则

　　C.由已知到未知原则

　　D.由浅入深原则

　　【正确答案】： D

　　第 28 题 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种(　)

　　A.定性分析法

　　B.定量分析法

　　C.定性和定量相结合的分析法

　　D.以上都不对

　　【正确答案】： C

　　第 29 题 根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投资的公用企业的债权风险权重定位：(　)

　　A.0

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

　　【正确答案】： B

　　第 30 题 如果商业银行将大量短期借款用于长期贷款，那么在短期内可能面临什么风险?(　)

　　A.资产流动性风险

　　B.负债流动性风险

　　C.资产流动性风险和负债流动性风险

　　D.以上都不是

　　【正确答案】： A

　　第 31 题 商业银行有效风险管理的基石是：(　)

　　A.风险管理部门工作人员的尽职尽责

　　B.强大的技术支持

　　C.高级管理层的支持与承诺

　　D.外部监督者的有效监督

　　【正确答案】： C

　　第 32 题 根据我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过：(　)

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.90%

　　【正确答案】： C

　　第 33 题 商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是： (　)。

　　A.商业银行资产的外部评级结果

　　B.商业银行自身健全和完备的内部评级 A

　　B.相结合

　　D.以上都不是

　　【正确答案】： A

　　第 34 题 以下哪一项不属于CEL评级体系中的指标(　)。

　　A.资本充足性

　　B.资产质量

　　C.管理水平

　　D.竞争力水平

　　【正确答案】： D

　　第 35 题 商业银行外部审计主要是针对什么方面?(　)。

　　A.财务状况

　　B.经营战略

　　C.风险状况

　　D.竞争力水平

　　【正确答案】： A

　　第 36 题 根据CeDtMonitor模型，企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系是：(　)

　　A.正向关系

　　B.反向关系

　　C.不相关

　　D.视情况而定

　　【正确答案】： A

　　第 37 题 在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：(　)

　　A.基本指标法

　　B.标准法

　　C.高级计量法

　　D.内部模型法

　　【正确答案】： C

　　第 38 题 如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万;美元资产100万，负债50万，远期多头200万，空头40万;欧元资产500万，负债300万。该银行的美元的敞口头寸为：(　)

　　A.150万

　　B.200万

　　C.210万

　　D.390万

　　【正确答案】： C

　　第 39 题 关于个人客户的历史数据的特点是： (　)。

　　A.数量少，缺乏规律性，稳定性

　　B.数量多，但是缺乏规律性

　　C.数量多，历史信息规律性强

　　D.以上都不是

　　【正确答案】： C

　　第 40 题 风险中性定价理论的核心思想是：(　　)

　　A.假定风险因素不影响定价

　　B.假设金融市场中每个参与者都是风险中立者

　　C.假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者

　　D.以上都不对

　　【正确答案】： B