2018年银行从业资格考试初级风险管理试题（14）_第3页

　　三、请判断以下各小题的对错，正确的用T表示，错误的用F表示。

　　第 66 题 随机变量之间的相关性可以用相关系数进行描述，相关系数既可以描述变量间的线性相关关系，也可以描述非线性相关关系。(　　)

　　【正确答案】： ×

　　第 67 题 一般来说，进行VA建模时，非参数方法比参数方法更能准确描述资产价值的分布，因此也就能相应的减少模型风险(　　)

　　【正确答案】： √

　　第 68 题 通过操作或服务的外包，也就相应转移了董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。(　　)

　　【正确答案】： ×

　　第 69 题 信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等几种类别的风险是相互独立、互不相关的。(　　)

　　【正确答案】： ×

　　第 70 题 当宏观经济形势较差，系统风险和非系统风险较大时，商业银行应当加强风险管理力度;而当宏观经济形势比较景气，系统风险和非系统风险较小时，商业银行可以放松风险管理(　　)

　　【正确答案】： ×

　　第 71 题 市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。(　　)

　　【正确答案】： √

　　第 72 题 KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的。 (　　)

　　【正确答案】： √

　　第 73 题 对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。 (　　)

　　【正确答案】： ×

　　第 74 题 20世纪90年代以来，全球范围内商业银行监管的总趋势是逐渐放松监管，促进金融自由化。(　　)

　　【正确答案】： ×

　　第 75 题 CEt Risk+ 模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。(　　)

　　【正确答案】： ×