2020年中级银行从业资格考试风险管理测试题（十）_第2页

　　二、多项选择题

　　1.目前，我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标包括(　　)。

　　A.流动性覆盖率

　　B.净稳定资金比例

　　C.存贷比

　　D.流动性比例

　　E.流动性缺口率

　　2.有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括(　　)。

　　A.明确商业银行的战略愿景和价值理念

　　B.培养开放、互信、互助的机构文化

　　C.建立公平的奖惩机制

　　D.建立强大的、动态的风险管理系统

　　E.努力建设学习型组织

　　3.董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责(　　)声誉风险。

　　A.识别

　　B.评估

　　C.回避

　　D.监测

　　E.控制

　　4.商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括(　　)。

　　A.市场对商业银行的盈利预期

　　B.商业银行改革/重组的成本/收益

　　C.监管机构责令整改的不利信息/事件

　　D.影响客户或公众的政策性变化

　　E.监管机构对商业银行的盈利预期

　　5.商业银行管理战略包括(　　)两方面内容。

　　A.战略目标

　　B.发展指标

　　C.实现路径

　　D.战略愿景

　　E.发展规划

　　6.下列选项中，属于专业贷款的风险加权资产计量方法的有(　　)。

　　A.内部评级法

　　B.外部评级法

　　C.监管映射法

　　D.违约概率法

　　E.资产负债率法

　　7.下列选项中，构成商业银行有效管理控制风险外部保障的要素包括(　　)。

　　A.市场约束

　　B.市场准入

　　C.外部审计

　　D.监管部门监督检查

　　E.信息披露

　　8.银行监管的基本原则中公开原则的“公开”具体指的是(　　)。

　　A.行政复议的依据、标准、程序公开

　　B.监管执法和行为标准公开

　　C.监管立法和政策标准公开

　　D.监管职权的信息公开

　　E.保密信息公开

　　9.在风险监管指标体系中，风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括(　　)。

　　A.流动性风险指标

　　B.资本充足程度

　　C.正常贷款迁徙率

　　D.盈利能力

　　E.准备金充足程度

　　10.风险评级应当遵循的原则包括(　　)。

　　A.全面性

　　B.可靠性

　　C.系统性

　　D.持续性

　　E.审慎性

　　三、判断题

　　1.商业银行的经营原则为有效性、流动性、盈利性。(　　)

　　2.商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。(　　)

　　3.有效的战略风险管理应当定期采取从下至上的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的，以及长期目标，制订切实可行的实施方案。(　　)

　　4.对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%。(　　)

　　5.贷款人贷款是对银行业稳定的最大威胁。(　　)

　　一、单项选择题

　　1.D【解析】流动性风险是指银行因无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的可能性。故本题选D。

　　2.A【解析】期权性工具本身具有不对称的支付特征，会给期权出售方带来风险，这种风险就是期权性风险。故本题选A。

　　3.D【解析】重新定价风险也称为期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。题中所述存贷款额期限均为3年。因此，不存在重新定价风险。故本题选D。

　　4.C【解析】制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。此外，常用的风险识别方法还有：①资产财务状况分析法;②分解分析法;③失误树分析方法。故本题选C。

　　5.C【解析】经济资本与监管资本都能反映商业银行的真实风险水平。故本题选C。

　　6.A【解析】对于正向收益率曲线来说，某一时点上，投资期限越长，收益率越低。故本题选A。

　　7.D【解析】公允价值的负变动应全额从附属资本中扣减。故本题选D。

　　8.B【解析】当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强;如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。故本题选B。

　　9.A【解析】久期分析是衡量利率变动对银行经济价值的影响，而不仅仅是短期收益。只能计量利率变动对银行短期收益的影响的是缺口分析。B、C项，标准久期分析法使用的是平均久期，无法很好地反映基期风险，也不能很好地反映期权性风险。D项，由于利率的大幅变动(大于1%)，头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，所以结果会不够准确。故本题选A。

　　10.B【解析】对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除50%。故本题选B。

　　11.D【解析】贷款违约风险属于信用风险。故本题选D。

　　12.D【解析】事后检验是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。故本题选D。

　　13.C【解析】银行可以通过力测试来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。故本题选C。

　　14.B【解析】因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是市场风险。故本题选B。

　　15.D【解析】融资租赁所支付的现金属于融资活动现金流流出，A项错误;处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于投资活动现金流流入，B项错误;分得股利、利润或取得债券利息收入是属于投资活动现金流流入，C项错误。故本题选D。

　　16.C【解析】根据题干所述情况，商业银行面临的战略风险是竞争对手风险。竞争对手风险是指越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额。故本题选C。

　　17.C【解析】投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和。故本题选C。

　　18.D【解析】商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化和信息系统四要素。故本题选D。

　　19.D【解析】操作风险自我评估流程是：全员风险识别与报告一作业流程分析一风险识别与评估一控制措施评估一制定与实施控制优化方案一报告自我评估工作与日常监控。故本题选D。

　　20.D【解析】在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。故本题选D。

　　二、多项选择题

　　1.ABCD【解析】目前，我国对于商业银行流动性监管采用四项主要指标，即流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。流动性缺口率属于流动性风险监测参考指标。故本题选ABCD。

　　2.ABCDE【解析】管理和维护声誉需要商业银行综合考虑内、外部风险因素。有效的声誉风险管理体系应当重点强调以下内容：①明确商业银行的战略愿景和价值理念;②有明确记载的声誉风险管理政策和流程;③深入理解不同利益持有者(如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对自身的期望值;④培养开放、互信、互助的机构文化;⑤建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警;⑥努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正;⑦建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现;⑧利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户;⑨建立公开、诚恳的内外部交流机制，尽量满足不同利益持有者的要求;⑩有明确记载的危机处理/决策流程。故本题选ABCDE。

　　3.ABDE【解析】董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责识别、评估、监测、控制声誉风险。故本题选ABDE。

　　4.ABCD【解析】声誉风险管理部门可以采取事先调查等方法，了解典型客户或公众对商业银行经营管理活动中的可能变化持何种态度，以尽量准确预测此类变化可能产生的积极或消极结果。商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括：①市场对商业银行的盈利预期;②商业银行改革/重组的成本/收益;③监管机构责令整改的不利信息/事件;④影响客户或公众的政策性变化等。故本题选ABCD。

　　5.AC【解析】商业银行管理战略包括战略目标和实现路径两方面内容。战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。故本题选AC。

　　6.AC【解析】按照《商业银行资本管理办法(试行)》的要求，专业贷款的风险加权资产计量可以有两种选择：一种是采用内部评级法，另一种是采用监管映射法。故本题选AC。

　　7.AD【解析】监管部门监督检查与市场约束构成商业银行有效管理控制风险的外部保障。故本题选AD。

　　8.ABC【解析】银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容：①监管立法和政策标准公开;②监管执法和行为标准公开;③行政复议的依据、标准、程序公开。故本题选ABC。

　　9.BDE【解析】风险监管核心指标主要分为风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。风险抵补类指标用以衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面，B、D、E项正确。A项流动性风险指标属于风险水平类指标，C项正常贷款迁徙率属于风险迁徙类指标。故本题选BDE。

　　10.ACDE【解析】风险评级应当遵循全面性、系统性、持续性和审慎性原则。故本题选ACDE。

　　三、判断题

　　1.B【解析】商业银行的“三性”经营原则分别是安全性、流动性和效益性。故本题选B。

　　2.B【解析】商业银行如果认为某种外币是重要的对外结算工具，也可以选择以绝对方式匹配债务组合，即完全持有该重要货币用来匹配所有外币债务，而减少其他外币的持有量。故本题选B。

　　3.B【解析】有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，制订切实可行的实施方案。故本题选B。

　　4.A【解析】对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%。题干表述正确。故本题选A。

　　5.B【解析】存款人挤提存款是对银行业稳定的最大威胁。故本题选B。

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