2020年中级银行从业资格考试风险管理测试题（十）

　　一、单项选择题

　　1.(　　)经常是商业银行破产倒闭的原因。

　　A.操作风险

　　B.市场风险

　　C.法律风险

　　D.流动性风险

　　2.期权性工具(　　)。

　　A.具有期权性风险

　　B.具有对称性

　　C.不会给期权出售方带来风险

　　D.给期权买入方带来风险

　　3.银行用3年期美元存款作为3年期欧元贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。银行所面临的市场风险不包括(　　)。

　　A.期权性风险

　　B.基准风险

　　C.汇率风险

　　D.重新定价风险

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　　4.风险识别的主要方法不包括(　　)。

　　A.失误树分析法

　　B.资产账务状况分析法

　　C.专家预测法

　　D.分解分析法

　　5.能够反映商业银行的真实风险水平的资本是(　　)。

　　A.会计资本和经济资本

　　B.会计资本和监管资本

　　C.监管资本和经济资本

　　D.账面资本和会计资本

　　6.对于正向收益率曲线来说，某一时点上，投资期限越长，收益率(　　)。

　　A.越低

　　B.与期限无关

　　C.越高

　　D.发生波动

　　7.对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为(　　)。

　　A.25%

　　B.50%

　　C.75%

　　D.100%

　　8.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则流动性也随之(　　)。

　　A.减弱

　　B.增强

　　C.不变

　　D.无法判断

　　9.下列关于久期分析的说法，不正确的是(　　)。

　　A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

　　B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

　　C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

　　D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

　　10.对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除(　　)。

　　A.20%

　　B.50%

　　C.70%

　　D.100%

　　11.市场风险不包括(　　)。

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.股票价格风险

　　D.贷款违约风险

　　12.将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指(　　)。

　　A.久期分析

　　B.情景分析

　　C.压力测试

　　D.事后检验

　　13.银行可以通过(　　)来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。

　　A.缺口分析

　　B.情景分析

　　C.压力测试

　　D.敏感性分析

　　14.因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是(　　)风险。

　　A.价格

　　B.市场

　　C.信用

　　D.操作

　　15.客户信用分析中，关于现金流分析的说法中，正确的是(　　)。

　　A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出

　　B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流人

　　C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流人

　　D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

　　16.越来越多的非银行类金融服务机构在提供更加便利和多元化的金融服务，填补市场空白的同时，也在逐步侵蚀商业银行原有的市场份额，商业银行面临的这种战略风险是(　　)。

　　A.行业风险

　　B.客户风险

　　C.竞争对手风险

　　D.技术风险

　　17.投资组合的整体VaR(　　)其所包含的每个单体VaR之和。

　　A.大于

　　B.等于

　　C.小于

　　D.无法判断

　　18.商业银行的整体风险控制环境不包括(　　)。

　　A.公司治理

　　B.内部控制

　　C.合规文化

　　D.外部监管

　　19.操作风险自我评估流程是(　　)。

　　①控制措施评估;②全员风险识别与报告;③制定与实施控制优化方案;④报告自我评估工作与日常监控;⑤作业流程分析、风险识别与评估

　　A.③①⑤④②

　　B.④①⑤②③

　　C.①⑤②③④

　　D.②⑤①③④

　　20.银监会提出的银行监管理念不包括(　　)。

　　A.管风险

　　B.管法人

　　C.管内控

　　D.提高竞争力