2019年中级银行从业资格考试风险管理全真模拟题（三）_第4页

　　61.(　)是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。

　　A.久期分析

　　B.敏感分析

　　C.情景分析

　　D.缺口分析

　　正确答案:C

　　解析:B项是单因素分析，AD项都是一种敏感分析。可以想象，情景总是由很多条件构成的，但是敏感往往只针对某一种事物。

　　62.某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。

　　A.0.3

　　B.0.6

　　C.0.7

　　D.0.9

　　正确答案:B

　　解析:坎德尔系数通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性：一组大或者小(变化一致)的个数，N。则表示一致的个数之和。

　　63.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　A.重新定价风险

　　B.收益率曲线风险

　　C.基准风险

　　D.期权性风险

　　正确答案:A

　　解析:重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

　　64.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为( )。

　　A.企业类客户和机构类客户

　　B.单一法人客户和集团法人客户

　　C.法人客户和个人客户

　　D.集体客户和个人客户

　　正确答案:C

　　解析:按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为法人客户和个人资产。

　　65.电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于( )引发的风险。

　　A.外部事件

　　B.人员因素

　　C.系统缺陷

　　D.内部流程

　　正确答案:C

　　解析:在系统方面，最典型的风险是电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。

　　66.全面的风险管理模式强调信用风险、( )、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。

　　A.市场风险

　　B.流动风险

　　C.战略风险

　　D.法律风险

　　正确答案:A

　　解析:全面的风险管理模式强调信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。所以A为正确选项。

　　67.关于表外项目的处理，下列说法不正确的是(　)。

　　A.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算

　　B.商业银行首先将表外项目的实际本金额乘以信息转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产

　　C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，主要包括互换、期权、远期和贵金属交易

　　D.与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证其信用转换系数为20%

　　正确答案:B

　　解析:表外项目处理时，商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产。

　　68.以下关于风险对冲的说法，不正确的是( )。

　　A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

　　B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域

　　C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲

　　D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失

　　正确答案:B

　　解析:风险对冲是指投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险j}常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种。近年来，由于信用衍生产品不断创新和发展，风险对冲策略也被广泛应用于信用风险管理领域。

　　69.某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于(　)。

　　A.外部欺诈事件

　　B.信息科技系统事件

　　C.内部欺诈事件

　　D.客户、产品和业务活动事件

　　正确答案:B

　　解析:信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件。 内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

　　客户、产品和业务活动事件：因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

　　外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

　　考点

　　操作风险分类

　　70.( )是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。

　　A.信用风险

　　B.操作风险

　　C.市场风险

　　D.声誉风险

　　正确答案:C

　　解析:市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。市场风险包括利率风险、;r-率风险、股票风险和商品风险四种。

　　71.下列属于战略风险识别中微观层面内容的是( )。

　　A.进入或退出市场的决策是否恰当

　　B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确

　　C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训

　　D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务

　　正确答案:D

　　解析:A、B两项属于宏观层面;C项属于微观层面。

　　72.客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于( )。

　　A.基本面指标和财务指标

　　B.基本面指标和基本面指标

　　C.财务指标和基本面指标

　　D.财务指标和财务指标

　　正确答案:A

　　解析:公司治理结构属于基本面指标中的品质类指标;存货周转率是财务指标中的营运能力指标。

　　73.商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等七类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是( )。

　　A.我国金融业开放之后。行业竞争更加激烈

　　B.银行的信息系统安全性存在风险

　　C.银行缺乏独特的品牌形象

　　D.银行产品开发失败

　　正确答案:D

　　解析:A项属于产业风险;B项属于技术风险;C项属于品牌风险。

　　74.下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是( )。

　　A.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一

　　B.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批

　　C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性

　　D.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用

　　正确答案:D

　　解析:一般应当加以分离的不相容职务有：授权审批与业务执行、业务执行与监督审核、业务执行与相应记录、财务保管与相应记录、授权批准与监督检查等。

　　75.根据《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充( )。

　　A.核心一级资本

　　B.二级资本

　　C.其他一级资本

　　D.储备资本

　　正确答案:A

　　解析:在进行资本评估中，商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构。提高资本质量。

　　76.《巴塞尔新资本协议》中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )的趋势。

　　A.加速下降

　　B.减速下降

　　C.加速上升

　　D.减速上升

　　正确答案:C

　　解析:符合《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有两大功能：一是能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势;二是能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。

　　77.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。

　　A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正

　　B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制

　　C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范

　　D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

　　正确答案:A

　　解析:本题按照一定的逻辑顺序即可排列正确。对风险首先要防患于未然，排除B、C两项，而风险一旦发生，就要控制风险的继续扩大;“纠正”一般是在事后才做的工作，因此，排除D项。

　　78.在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的( )。

　　A.最低债务承受额

　　B.最高债务承受额

　　C.平均债务承受额

　　D.以上均不正确

　　正确答案:B

　　解析:在单个客户授信限额管理中，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是确定客户的最高债务承受额。

　　79.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将( )。

　　A.无法确定

　　B.减弱

　　C.增强

　　D.保持不变

　　正确答案:C

　　解析:当久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性随之增强;当久期缺口为负时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度小，流动性随之减弱。

　　80.内部欺诈是指( )。

　　A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

　　B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

　　C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

　　D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

　　正确答案:B

　　解析:欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有B项内容有欺诈的行为。