2019年中级银行从业资格考试风险管理全真模拟题（三）_第3页

　　41.下列各项说法正确的是( )。

　　A.风险转移只能降低非系统性风险

　　B.风险规避不发生实施成本

　　C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿

　　D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

　　正确答案:D

　　解析:A项，风险分散只能降低非系统性风险，面对共同因素引起的系统性风险却无能为力，此时采用风险转移策略是最为直接、有效的;B项，风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出，同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能;C项，风险补偿主要是指事前(损失发生前)对风险承担的价格补偿。

　　42.在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是( )。

　　A.违反内部流程

　　B.人员因素

　　C.系统缺陷

　　D.外部事件

　　正确答案:D

　　解析:①人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规、知识，技能匮乏、核心雇员流失和违反用工法等造成损失或不良影响而引起的风险。②内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而造成的损失。③系统缺陷包括数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险和系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题。④外部事件包括外部欺诈，盗窃、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。

　　43.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。

　　A.15%

　　B.30%

　　C.60%

　　D.70%

　　正确答案:D

　　解析:外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70%。

　　44.商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的( )。

　　A.负债和组合的相关性也越大

　　B.资产和组合的相关性也越小

　　C.负债和组合的相关性也越小

　　D.资产和组合的相关性也越大

　　正确答案:D

　　解析:如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险，则资产与组合的相关性也越大，不利于分散风险。

　　45.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的( )。

　　A.8%

　　B.20%

　　C.25%

　　D.50%

　　正确答案:B

　　解析:商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素。但保险的缓释程度最高不得超过操作风险监管资本要求的20%。

　　46.经济资本主要用于规避银行的( )。

　　A.非预期损失

　　B.预期损失

　　C.大规模损失

　　D.普通性损失

　　正确答案:A

　　解析:经济资本是针对非预期损失的。

　　47.商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于( )。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市场整体流动性风险的加大

　　C.宏观经济背景的恶化

　　D.商业银行自身管理或技术上存在的问题

　　正确答案:D

　　解析:商业银行绝大多数流动性危机的根源都在于商业银行自身管理或技术上存在的问题。

　　48.( )是RAROC基础的重要组成部分。

　　A.风险管理信息系统

　　B.对现场经理传递信息的合适的激励

　　C.为风险管理程序的目的所进行的管理活动

　　D.能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统

　　正确答案:A

　　解析:风险管理信息系统是RAROC基础的重要组成部分。

　　49.商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“( )”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

　　A.借短贷短

　　B.借长贷长

　　C.借短贷长

　　D.借长贷短

　　正确答案:C

　　解析:商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口)，被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

　　50.以下情况说明商业银行流动性强的是( )。

　　A.流动资产与总资产的比率低

　　B.贷款总额和核心存款比率高

　　C.核心存款指标高

　　D.贷款总额与总资产的比率高

　　正确答案:C

　　解析:流动资产与总资产的比率越高则表明商业银行存储的流动性越高：贷款总额与核心存款的比率越小则表明商业银行存储的流动性越高，流动性风险也相对越小;贷款总额与总资产的比率高暗示商业银行的流动性能力较差。

　　51.下列关于授信审批的说法，不正确的是(　)。

　　A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放

　　B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序

　　C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量

　　D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险

　　正确答案:B

　　解析:对于风险管理，一定要持审慎的态度，当情况发生改变时，就要相应做出调整。选项B需要再次经过审批。

　　52.证券业存款属于( )。

　　A.敏感负债

　　B.脆弱资金

　　C.平均存款

　　D.核心存款

　　正确答案:A

　　解析:敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。

　　53.以下不属于商业银行内部控制必须贯彻的原则的是( )。

　　A.全面

　　B.审慎

　　C.有效

　　D.协助

　　正确答案:D

　　解析:商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。

　　54.下列债券的久期最长的是( )。

　　A.一张10年期、零息票债券

　　B.一张10年期、利率为5%的息票债券

　　C.一张8年期、零息票债券

　　D.一张8年期、利率为5%的息票债券

　　正确答案:A

　　解析:到期时间越长，息票率越低，久期就越长。

　　55.当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会( )。

　　A.呈水平状态

　　B.变得陡

　　C.呈垂直状态

　　D.变得平滑

　　正确答案:B

　　解析:如果预期收益率曲线基本不变，而且目前收益率曲线向上倾斜，则可以买入期限长的;如果预期曲线变陡，则买入短期，卖长期;如果预期变平坦，买长期，卖短期。

　　56.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。

　　A.由内而外、自上而下和从已知到未知

　　B.由表及里、自下而上和从已知到未知

　　C.由内而外、自下而上和从已知到未知

　　D.由表及里、自上而下和从已知到未知

　　正确答案:B

　　解析:所遵循的原则实际上是有逻辑关系的：由表及里是由简单到复杂，层层深入;自下而上是一般管理评估的开展顺序，先基层开始收集数据，然后逐级上报;从已知到未知，就是从历史推测未来。

　　57.正向收益率曲线意味着( )。

　　A.投资期限越长，收益率越高

　　B.投资期限越长，收益率越低

　　C.投资期限越短，收益率越高

　　D.收益率高低与投贷期限的长短无关

　　正确答案:A

　　解析:正向收益率曲线意味着投资期限越长，收益率越高。

　　58.( )负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。

　　A.董事会

　　B.高级管理层

　　C.风险管理委员会

　　D.风险管理部门

　　正确答案:D

　　解析:风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。

　　59.市场风险在( )中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。

　　A.基本账户

　　B.银行账户和交易账户

　　C.交易账户

　　D.银行账户

　　正确答案:B

　　解析:被纳入资本要求范围的：交易账户——利率风险、股票价格风险;银行账户和交易账户——汇率风险、商品价格风险。

　　60.商业银行的整体风险控制环境不包括( )。

　　A.公司治理

　　B.内部控制

　　C.合规文化

　　D.外部监管

　　正确答案:D

　　解析:商业银行的整体风险控制环境包括公司治理、内部控制、合规文化和信息系统四要素。