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2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（6）_第7页

来源：考试网 [2019年6月20日] 【大中小】

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　　21关于商业银行贷款转让的以下说法，正确的有( )。

　　A贷款转让通常指贷款有偿转让

　　B贷款转让又被称为贷款出售

　　C贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率

　　D大多数贷款转让属于一次性、无追索、不同性质的贷款的组合在贷款二级市场上公开打包出售

　　E与组合贷款转让相比，各单笔贷款的转让则相对困难

　　22商业银行内部控制的主要目标包括( )。

　　A确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行

　　B建立健全以监事会为核心的监督机制

　　C确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现

　　D确保风险管理体系的有效性

　　E确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整

　　23交易风险分为( )。

　　A买卖风险 B信用风险

　　C交易结算风险 D道德风险

　　E价格风险

　　24商业银行在进行操作风险评估过程中，所收集的损失数据应包括( )。

　　A总损失额

　　B损失事件发生的时间、发生的单位信息

　　C总损失中收回部分的信息

　　D损失事件发生的主要原因的描述信息

　　E损失发生后所采取的有关补救措施

　　25在声誉风险评估中，通常需要做出预先评估的风险事件包括( )。

　　A市场对商业银行的盈利预期

　　B商业银行影响客户或公众的政策性变化

　　C商业银行改革重组的成本和收益

　　D监管机构责令整改的不利信息和事件

　　E市场利率短期内剧烈波动

　　26下列说法正确的是( )。

　　A均值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　B 均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

　　C 零值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　D 零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

　　E VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险

　　27风险管理信息系统应当( )。

　　A建立错误承受程序

　　B设置灾难恢复以及应急操作程序

　　C随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录

　　D设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵

　　E为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志

　　282001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有( )。

　　A正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还

　　B关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素

　　C次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失

　　D可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失

　　E损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

　　29交易账户的风险管理以往仅包括以历史交易资料为基础确定风险暴露的限额，现在则通过综合计算交易账户的风险来改善风险管理。但是尚存的问题包括( )。

　　A风险限额的客观标准未考虑预期收益或资本

　　B目前的风险计算结构并未包括产品价格波动的相关性

　　C风险管理系统不成熟

　　D与衍生产品有关的信用风险管理方法还很不成熟

　　E用风险计值方法综合计算风险

　　30信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。

　　A拖延支付利息，信用卡透支状况严重

　　B关键的人事变动

　　C业务性质改变

　　D存款账户余额下降

　　E主要产品供应商流失

　　31个人客户信用风险主要表现在( )。

　　A客户作为债务人在信贷业务中违约B商业银行员工失职违规

　　C客户在表外业务中自行违约 D商业银行员工知识/技能匮乏

　　E客户作为保证人为其他债务人提供担程中的违约

　　32操作风险评估遵循的原则主要包括( )。

　　A由表及里B自上而下

　　C自下而上D从已知到未知

　　E从简单到复杂

　　33情景分析中的情景可以( )。

　　A包括基准情景、最好的情景和最坏的情景

　　B人为设定

　　C直接使用历史上发生过的情景

　　D从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到

　　E通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到

　　34某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。

　　A远期外汇交易合约B货币期货C货币互换D期权

　　E即期外汇交易

　　35下列可能给某商业银行带来声誉风险的有( )。

　　A关于银行高比例不良资产的媒体报道

　　B银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度

　　C市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息

　　D银行工作人员长期对待客户态度粗暴

　　E银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品

　　36战略风险来自( )。

　　A商业银行战略目标缺乏整体兼容性

　　B商业银行经营目标不能按时实现

　　C为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

　　D为实现目标所需要的资源匮乏

　　E整个战略实施过程的质量难以保证

　　37下列哪些属于流动性风险预警的融资指标/信号?( )

　　A外部评级下降B资产质量下降

　　C融资成本上升D被迫从市场上购回已发行的债券

　　E市场上出现关于该商业银行的负面消息

　　38下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。

　　A当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加

　　B当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少

　　C当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少

　　D久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感

　　E久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

　　39下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的内部评级法要点(N/A表示无信息)。则下列说法正确的有( )。

　　A(A)又可以称为非零售暴露

　　B(A)无期限调整，(B)有期限调整

　　C(C)与(D)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同

　　D(C)与(D)都必须估计的风险因素是违约损失率

　　E对于(B)，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率

　　40商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。

　　A适度分散客户种类和资金到期日

　　B制定风险集中限额

　　C以零售资金作为银行负债的主要来源

　　D将贷款集中于房地产企业

　　E以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

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责编：jianghongying

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