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2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（6）_第6页

来源：考试网 [2019年6月20日] 【大中小】

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　　二、多项选择题(共40题，每小题1分，共40分)以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。

　　1建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是( )。

　　A风险管理部门是财务部门的辅助机构

　　B风险管理部门必须具备高度独立性

　　C风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

　　D风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

　　E风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

　　2下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有( )。

　　A外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计

　　B外部审计和银行监管统一于非现场检查

　　C外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录

　　D外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场

　　E外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证

　　3贷款重组可以采取的措施有( )。

　　A减少贷款额度B调整贷款利率

　　C增加控制措施D调整信贷产品

　　E调整信贷业务的期限

　　4影响违约损失率的主要因素包括( )。

　　A清偿优先性 B抵押品

　　C借款企业的资本结构D公司所在行业

　　E当前经济处于繁荣还是萧条

　　5下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。

　　A组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

　　B组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

　　C通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

　　D任何情况下都不允许超过组合限额

　　E组合限额是商业银行资产组合层面的限额

　　6根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价( )。

　　A财务报表风险B经营管理状况

　　C资产管理状况D负债管理状况

　　E领导后备力量

　　7商业银行常用的风险识别方法有( )。

　　A高级计量法 BVaR分析法

　　C制作风险清单D情景分析法

　　E专家调查列举法

　　8设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。

　　A自身业务性质，规模和复杂程度 B业务经营部门的过往业绩

　　C工作人员的专业水平和经验 D能够承担的市场风险水平

　　E定价、估值和市场风险计量系统

　　9马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。

　　A厌恶风险

　　B偏好收益

　　C存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

　　D偏好风险

　　E风险中性

　　10柜台业务主要操作风险成因包括( )。

　　A轻视柜台业务内控管理和风险防范

　　B规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

　　C柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

　　D柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

　　E客户监管难度大

　　11下列关于因果分析模型的说法，不正确的有( )。

　　A由邓肯·威尔逊开发

　　B用于分析检验损失事件与风险诱因

　　C是定性分析

　　D运用了VaR技术对操作风险进行计量

　　E不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度

　　12某公司2008年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2008年期初应收账款为7500万元，2008年期末应收账款为9500万元，下列财务比率计算正确的是( )。

　　A销售毛利率为25%

　　B应收账款周转率为2.11

　　C销售毛利率为33.33%

　　D应收账款周转天数为153天

　　E应收账款周转率为2.35

　　13下列关于违约概率的说法，不正确的是( )。

　　A违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据

　　B违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性

　　C违约概率又称为不良率，是不良债权余额在所有债项余额中的占比

　　D违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面

　　E违约概率和违约频率通常情况下是不相等的

　　14有效的战略风险管理应当( )。

　　A定期采取从上至下的方式进行

　　B全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

　　C制定切实可行的实施方案

　　D体现在商业银行的日常风险管理活动中

　　E使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低

　　152002年10月，国内首个IT系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期10年、总额约3亿元的合同。下列关于此合同的说法，正确的有( )。

　　A此举是风险缓释的有效手段

　　B深圳发展银行此举意在转移操作风险

　　C此举有利于银行将重点放到核心业务上

　　D此举使得外包服务的最终责任人成为高阳数据中心

　　E此外包业务本身也可能存在风险

　　16风险为本的持续监管框架内容包括( )。

　　A了解机构和风险评估 B规划监管行动

　　C准备风险为本的现场检查 D实施风险为本的现场检查并确定评级

　　E监管措施、效果评价和持续的非现场监测

　　17期货市场的基本经济功能包括( )。

　　A套期保值、规避市场风险功能 B价格发现功能

　　C投机牟取暴利的功能 D造市的功能

　　E吸引更多市场参与者的功能

　　18下列哪些不是亨得里对新兴市场国家的评分模型包含的变量?( )

　　A连续3年消费价格年度对数指数

　　B每年外债对出口的百分比

　　C违约史的哑变量

　　D私人部门信贷增长的变化率(用对GDP的百分率表示)

　　E实际汇率的高估或低估

　　19风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括( )。

　　A不良贷款迁徙率B资本充足程度

　　C超额备付金比率D盈利能力

　　E准备金充足程度

　　20下列关于风险敏感性分析论述正确的是( )。

　　A风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析

　　B久期、凸度等都是衡量风险敏感性的指标

　　C风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映

　　D风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用

　　E利用泰勒展开近似化，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确

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责编：jianghongying

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