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2019年中级银行从业资格证风险管理精选考题（6）_第3页

来源：考试网 [2019年6月20日] 【大中小】

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　　41某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为( )。

　　A3.00%

　　B3.11%

　　C3.33%

　　D3.58%

　　42下列关于内部评级法的说法，不正确的是( )。

　　A可以分为初级法和高级法两种

　　B高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限

　　C初级法要求商业银行支用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值

　　D商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

　　43根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。

　　A确定型随机变量和不确定型随机变量

　　B跳跃型随机变量和连贯型随机变量

　　C离散型随机变量和跳跃型随机变量

　　D离散型随机变量和连续型随机变量

　　44某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。

　　A10%

　　B10.4%

　　C9.5%

　　D3.5%

　　45下列关于国家风险的说法，正确的是( )。

　　A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险

　　B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险

　　C在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失

　　D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围

　　46商业银行风险管理的主要策略不包括( )。

　　A风险分散B风险对冲C风险规避D风险隐藏

　　47如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是( )。

　　A重新定价风险B收益率曲线风险C基准风险D期权性风险

　　48外部审计的基本特点是()。

　　A独立性、公开性和技术性B主观性、公开性和专业性

　　C独立性、公正性和专业性D主观性、公正性和技术性

　　49下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。

　　A少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

　　B未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损

　　C优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

　　D计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经银监会同意发行人不准赎回

　　50下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。

　　A账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

　　B账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等

　　C监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具

　　D经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

　　51某商业银行2004年、2005年、2006年各项收入如下表所示：

　　年份净利息收入非利息收入出售证券盈利保险收入200440201020200550101020200660301020固定比例α为15%，则按基本指标法，2007年操作风险资本为( )。

　　A5 B105 C135 D75

　　52下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。

　　A构造方式多种多样

　　B交易灵活便捷

　　C通常只能消除部分市场风险

　　D不会产生新的交易对方信用风险

　　53假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。

　　税后净利润经济资本乘数VaR(250，99%)资本预期收益率2000万元1251000万元20%A1 000B500C-500D-1 000

　　54某企业2006年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2005年末应收账款为1.4亿元，2006年末应收账款为1.0亿元，则该企业2006年应收账款周转天数为( )天。

　　A60 B72 C84 D90

　　55贷款转让按转让的资金流向可以分为( )。

　　A单笔贷款转让和组合贷款转让

　　B一次性转让和回购式转让

　　C无追索转让和有追索转让

　　D代管式转让和非代管式转让

　　56甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。

　　A风险补偿 B风险转移 C风险分散 D风险对冲

　　57下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。

　　A收益率与价格反向变动

　　B价格变动的程度与久期的长短有关

　　C久期越长，价格的变动幅度越大

　　D久期公式中的D为修正久期

　　58关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准，下列说法不正确的是( )。

　　A两者所要达到的目标不同

　　B资产分类的监管标准的优点是可操作性相对较强，缺点是直接面向风险管理

　　C资产分类的监管标准是直接面向风险管理

　　D资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构基础信息支持

　　59假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

　　A买入距到期日还有半年的债券

　　B卖出永久债券

　　C买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

　　D买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

　　60如下表，G1-8，表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入。β1-8，表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。产品线∑(G1-8×β1-8)2004年102005年-52006年5用标准法计算，则2007年操作风险资本为()。

　　A33B5C10D15

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责编：jianghongying

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