2018期货从业资格考试投资分析精选习题六_第4页

　　四、综合题

　　1.在金融市场分析中，回归分析是重要的基础统计分析方法。回归分析是描述和评估给定变量与一个或多个变量线性依存关系的方法。据以回答：

　　(1)一般地，在一元线性回归分析过程中，回归分析是建立一系列假设基础上的，这些假设为()。(多选)

　　A.回归模型因变量Y与自变量x之间具有线性关系。

　　B.在重复抽样中，自变量x的取值是固定的，即假定x是非随机的。

　　C.误差项ε的方差为零。

　　D.误差项ε是独立随机变量且服从正态分布，即ε～N(0，σ2)。

　　(2)在一元线性回归模型Y=β0+β1x+ε中，下列说法正确的是()。(多选)

　　A.β0+β1x反映了由于x的变化而引起的Y的线性变化

　　B.ε反映了除x和Y之间的线性关系之外的随机因素对Y的影响

　　C.在一元回归模型中把除x之外的影响Y的因素都归人中

　　D.ε可以由x和Y之间的线性关系所解释的变异性

　　(3)回归分析中通常采用最小二乘法，主要原因是()。(多选)

　　A.从理论上讲，最小二乘法可获得最佳估计值

　　B.最小二乘法通过平方后计算得出的较大误差赋予了更大的权重。由于尽量避免出现更大的偏差，该方法通常效果比较理想

　　C.计算绝对偏差和要比计算平方偏差和难度大

　　D.最小二乘法提供更有效的检验方法

　　(4)输出的回归结果包括()。(多选)

　　A.回归统计

　　B.方差分析

　　C.参数估计

　　D.残差分析

　　【答案及解析】ABD;ABC;ABCD;ABCD假设条件中误差项ε的均值为零，方差 为常数。B是不能由x和Y之间的线性关系所解释的变异性。

　　2.在实际应用当中，线性回归模型有时不完全满足那些基本假定。会遇到的较多问题主 要有多重共线性问题以及自相关、异方差等问题。

　　(1)以下说法正确的是()。(多选)

　　A.当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在多重共线性

　　B.当模型中的误差项存在相关性的时候，称回归模型中存在多重共线性

　　C.同方差性假定的意义是指每个样本残差μ。的方差，不随样本的变化而变化

　　D.当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时，则称回归模型中存在自相关

　　(2)下列说法正确的是()。(单选)

　　A.自相关检验方法有DW检验法、LM检验法、增加样本容量等

　　B.异方差的检验方法有很多，简单直观的方法是残差图分析法

　　C.消除共线性的方法有多种，包括剔除一些不重要的解释变量、减少样本容量

　　D.以上说法均正确

　　【答案及解析】ABD;B 自相关是指模型的误差项间存在相关性。自相关检验方法有 DW检验法、LM检验法、回归检验法等。异方差的检验方法有很多，简单直观的方法是残差图分析法。消除共线性的方法有多种，包括剔除一些不重要的解释变量。