2018期货从业资格考试投资分析精选习题六_第3页

　　三、判断题

　　1.借用统计理论，将经济理论数学公式化，将经济行为定量化，已成为当今世界经济的热门课题。()

　　【答案及解析】√据不完全统计，自诺贝尔经济学奖设立以来的几十位获奖者中，著名的统计计量经济学家有二十几位，超过半数的经济学家都是来自统计计量领域。借用统计理论，将经济理论数学公式化，将经济行为定量化，己成为当今世界经济的热门课题。

　　2.统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但本身并非充分条件。()

　　【答案及解析】√统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的，但本身并非充分条件。必须把三者结合起来，才能发挥重要作用。数学给经济界带来新的视角，新的观念。没有统计基础，不懂定价公式，要想在衍生品市场有出色投资表现是十分困难的。

　　3.对期货价格进行模型预测的基础是要选择影响期货价格变化的因素。()

　　【答案及解析】√对期货价格进行模型预测的基础是要选择影响期货价格变化的因素。一般来说，影响期货价格的因素有很多，包括宏观经济因素、供需基本面因素、相关市场因素等，从因果关系的角度来选择影响变量为建立模型提供了新的视角。

　　4.当两变量的相关系数r=0时，应结合散点图作出合理的解释。()

　　【答案及解析】√ r=o只表示两个变量之间不存在线性相关关系，并不说明变量之间没有任何关系，它们之间可能存在非线性相关关系。变量之间的非线性相关程度比较大时，就可能会导致r=0。因此，当r=0或很小时，不能轻易得出两个变量之间不存在相关关系的结论，而应结合散点图作出合理的解释。

　　5.在一元线性回归中，对回归系数的显著性检验可用F检验。()

　　【答案及解析】√ 在一元线性回归中，线性关系的检验和回归系数的检验是等价的。

　　6.在多元线性回归中t检验和F检验是等价的。()

　　【答案及解析】× F检验是关于回归方程是否显著的检验，t检验是关于回归系数的检验。在一元线性回归中，t检验与F检验是等价的，但是在多元线性回9-3中，t检验与F检验是没有关系的。

　　7.在多元线性回归方程中，增加自变量个数会使R2值变大。()

　　【答案及解析】√在多元线性回归方程中，增加自变量个数会使R2值变大。如果模型中增加一个自变量，即使这个自变量在统计上并不显著，R2值也会变大。

　　8.如果对线性回归方程检验不能通过，就不能用所建立的回归方程进行分析。()

　　【答案及解析】√ 在实际问题的研究中，采用多元线性回归方程去拟合变量间的关系，只是根据定性的分析所作的一种假设。因此，当求出线性回归方程后，还需要对回归方程进行显著性检验。如果检验不能通过，就不能用所建立的回归方程进行分析。

　　9.在建立多元线性回归模型时不要试图引入太多的自变量，除非确实有必要。()

　　【答案及解析】√ 多重共线性问题带来的主要麻烦是对单个回归系数的解释与检验。在求因变量的置信区间与预测区间时一般不受影响，但必须保证用于估计或预测的自变量的值在样本数据的范围内。因此，如果仅仅是为了估计或者预测，可以将所有的自变量都保留在模型中。最后，在建立多元线性回归模型时不要试图引入太多的自变量，除非确实有必要。

　　10.低于统计显著性水平上t值代表自变量不能解释因变量。()

　　【答案及解析】× 对于任何理论上有意义的变量，如果t值大于l，就应该保留在模型之中，这是一个相当合理的判断准则。较低的t值与假设的因变量与自变量间的关系并不矛盾。一般地，低于统计显著性水平上t值并不代表自变量不能解释因交量.仅意味着在期望的概率水平上的解释能力不够显著。

　　11.消除共线性的比较简单常用的方法是剔除变量法。()

　　【答案及解析】√消除共线性的方法有多种，包括剔除一些不重要的解释变量，增加样本容量，回归系数的有偏估计等。比较简单常用的方法是剔除变量法，即将一个或者多个相关的自变量从模型中剔除，使保留的自变量尽可能不相关。

　　12.在检验回归系数β的显著性时，通常更适合双边检验。()

　　【答案及解析】× 在检验回归系数β1，的显著性时，通常更适合单边检验。其原因是因变量和自变量之间的关系通常事先知道，在这种情况下，更重要的是检验系数值是否显著大于或小于0，而不是显著区别于0。但是，如果我们只想检验因变量和自变量是否存在相关，而不考虑关系方向的问题，这时应选用双边检验。