2017年基金从业证券投资基金基础考前冲刺试题及答案（6）_第2页

　　( )是指，一方主管机构未经他方主管机构的请求，将其所取得与他方主管机构有关的信息，主动提供给他方主管机构。

　　A.自发性协助

　　B.相互提供信息

　　C.自发性监管

　　D.自律监管

　　答案：A

　　解析：“自发性协助”是指，一方主管机构未经他方主管机构的请求，将其所取得与他方主管机构有关的信息，主动提供给他方主管机构。故本题选A选项。

　　大多数资信好的公司采用( )的发行方式来发行商业票据。

　　A.直接发行

　　B.间接发行

　　C.贴现发行

　　D.以上选项都不正确

　　答案：A

　　解析：直接发行指发行主体直接将票据销售给投资人，大多数资信好的公司采用这种发行方式。故本题选A选项。

　　跟踪偏离度=( )。

　　A.证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

　　B.证券组合的真实收益率-基准组合的收益率

　　C.证券组合的真实收益率/基准组合的收益率

　　D.证券组合的真实收益率*基准组合的收益率

　　答案：B

　　解析：跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。故本题选B选项。

　　下列不属于基金投资风格分析的是( )。

　　A.持仓集中度分析

　　B.持仓结构分析

　　C.持仓股本规模分析

　　D.持仓成长性分析

　　答案：B

　　解析：基金投资风格分析：(1)持仓集中度分析;(2)基金持仓股本规模分析;(3)基金持仓成长性分析。故本题选B选项。

　　一只基金的月平均净值增长率为5%，标准差为2%，在标准正态分布下，在95%的概率下，月度净值增长率在( )。

　　A.+12%~8%

　　B.+9%~-1%

　　C.+9%~1%

　　D.+12%~-8%

　　答案：C

　　解析：在净值增长率服从正态分布时，可以期望2/3(约67%)的情况下，净值增长率会落入平均值正负1个标准差的范围内，95%的情况下基金净值增长率会落在正负2个标准差的范围内，因此此基金的月度净值增长率为+9%~1%，故本题选C选项。

　　对存在活跃市场的投资品种，如估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券机构发生了影响证券估值的重大事件，使潜在估值调整对基金资产的影响在2.25%以上的，应当参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。这里的基金资产具体指的是( )。

　　A.前一估值日的基金资产总值

　　B.当日的基金资产净值

　　C.前一估值日的基金资产净值

　　D.当日的基金资产总值

　　答案：C

　　解析：对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。故本题选C选项。

　　从营业利润率的计算公式可以得知，当主营业务收入一定时，影响该指标高低的关键因素是( )。

　　A.主营业务利润

　　B.营业利润

　　C.利润总额

　　D.净利润

　　答案：B

　　解析：营业利润率=营业利润/营业收入(商品销售额)×100%，故本题选B选项。

　　下列关于到期收益率影响因素的说法，错误的是( )。

　　A.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈反方向增减

　　B.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要低

　　C.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减

　　D.在市场利率波动的情况下，再投资收益率可能不会维持不变，会影响投资者实际的持有其收益率

　　答案：B

　　解析：在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要高。故本题选B选项。

　　方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度( )。

　　A.越小

　　B.越大

　　C.不变

　　D.不确定

　　答案：B

　　解析：σ2=E[(r-Er) 2]，它的数值越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度越大，反之亦然。故本题选B选项。