2019年中级银行从业资格证风险管理预测试题（7）_第6页

　　101、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有( )。

　　A、某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法

　　B、某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法

　　C、某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法

　　D、某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规 模，这应用了风险规避的方法

　　E、某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利率的利率水平，这应用 了风险补偿的方法

　　正确答案：ADE 某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险转移的方法;某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险对冲方法。

　　102、声誉风险管理的基本做法包括( )。

　　A、 明确董事会和高级管理层的责任 B、 建立清晰的声誉风险管理流程

　　C、 采取恰当的声誉风险管理方法 D、 找到合适的机构将风险外包

　　E、 制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正

　　正确答案：ABC 考察声誉风险管理的基本做法。

　　103、建立清晰的国别风险管理政策流程的主要内容包括( )。

　　A、 跨境业务战略和主要承担的国别风险类型 B、 国别风险管理组织架构、权限和责任

　　C、 国别风险识别、计量和控制程序 D、 国别风险的报告体系

　　E、 国别风险准备金政策和计提方法

　　正确答案：ABCDE 考查国别风险管理政策流程。

　　104、产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。

　　A、业务管理框架 B、数据信息质量 C、风险管理要求 D、权利义务结构

　　E、内部系统安全

　　正确答案：ACD 考查产品设计缺陷的定义。

　　105、商业银行建立良好的声誉风险管理体系有助于( )。

　　A、能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，招募和留住最佳雇员

　　B、确保产品和服务的溢价水平

　　C、减少进入新市场的障碍，维持客户和供应商的忠诚度

　　D、创造有利的资金使用环境

　　E、增进和投资者的关系，强化自身的可信度和利益持有者的信心

　　正确答案：ABCDE 考察声誉风险管理体系的作用。

　　106、以下关于商业银行借入流动性的描述，错误的是( )。

　　A、 借入资金有助于银行保持资产规模和构成的稳定性

　　B、 借入资金的利率是负债流动性管理的控制扛杆

　　C、 商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产

　　D、 借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法

　　E、 借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法

　　正确答案：CD

　　107、风险转移分为( )。

　　A、正常转移 B、非正常转移 C、安全转移 D、保险转移 E、非保险转移

　　正确答案：DE 考查风险转移分类。

　　108、( )是负责市场风险管理的部门通常应履行的具体职责。

　　A、拟订市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审批

　　B、识别、计量和监测市场风险

　　C、监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超额情况

　　D、设计、实施事后检验和压力测试

　　E、识别、评估新产品/新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序 正确答案：ABCDE 考查市场风险管理部门的职责。

　　109、商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取( )等方法，控制信用风险。

　　A、限额管理 B、信用风险缓释 C、关键业务流程控制 D、关键业务环节控制

　　E、资产证券化与信用衍生产品

　　正确答案：ABCDE 考察信用风险控制的方法。

　　110、以下选项中，有助于降低商业银行流动性风险的做法有( )。

　　A、 将贷款集中于能够获得更高收益的行业

　　B、 以零售资金作为银行负债的主要来源

　　C、 以批发性质的资金作为银行负债的主要来源

　　D、 制定风险集中限额

　　E、 适度分散客户种类和资金到期日

　　正确答案：BDE 考查流动性风险的内容。零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性，因为其资金来源相对更加分散，同质性更低。

　　111、以下属于对商业银行项目进行的压力测试的有( )。

　　A、 市场收益率提高/下降 50%

　　B、 重要行业的原材料^自售价格上下波幅超过 50%

　　c、 持有主要外币相对于本币升值/贬值 20%

　　D、 收存贷款基准利率连续累计上调/下调 250 个基点

　　E、 市场收益率提高/下降 20%

　　正确答案：ABCD 考查对风险因素进行压力测试的内容。

　　112、( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

　　A、零售客户 B、小额存款人 C、个人存款人 D、公司存款人 E、机构存款人

　　正确答案：DE 公司/机构的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。

　　113、当久期缺口为正值时，下列说法正确的是( )。

　　A、 资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

　　B、 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加

　　C、 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌

　　D、 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少

　　E、 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

　　正确答案：ABD 如果市场利率上升，银行的市场价值将下跌;如果市场利率下降，银行的市场价值将上升

　　114、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便在危机情况下，为商业银行提供保全甚至提高声誉的行动指南。声誉危机管理的主要内容包括哪些?( )

　　A、制定战略性的危机管理规划 B、提高日常解决间题的能力

　　C、危机现场处理 D、提高发言人的沟通能力 E、模拟训练和演习

　　正确答案：ABCDE 考察声誉危机管理的主要内容。

　　115、按照风险来源的不同，利率风险通常可以分为( )。

　　A、期权性风险 B、结构性风险 C、重新定价风险 D、基准风险 E、收益率曲线风险 正

　　确答案：ACDE 考查利率风险的分类。

　　116、根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线包括( )。

　　A、支付和结算 B、资产管理 C、公司金融 D、贷款 E、零售银行业务

　　正确答案：ABCE 考查银行各产品线的分类。

　　117、商业银行对交易帐户进行市值重估时常采用的方法有( )。

　　A、使用净现值 B、使用账面价值 C、盯住市场价格，按照当前市场价格计值

　　D、使用历史价值 E、按照有关模型计算价值

　　正确答案：CE 商业银行在进行市值重估时通常采用盯市和盯模两种方法。

　　118、某企业于当年初向商业银行申请了一笔 1000 万元 l 年期专用机器设备抵押贷款。到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有( )。

　　A、调整信贷产品 B、减少贷款额度 C、调整贷款期限 D、调整贷款利率

　　E、限制企业经营活动

　　正确答案：ABCDE 贷款重组主要包括但不限于以下措施：调整信贷产品、减少贷款额度、调整贷款期限、调整贷款利率、增加控制措施，限制企业经营活动。

　　119、根据监管要求，发生下列哪些情况时，债务人会被商业银行视为违约( )。

　　A、债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期 60 天以上

　　B、债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上

　　C、银行对贷款出售并承担一定比例的账面损失 D、银行将债务人列为破产企业或类似状态 E、银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算正确答案：BCDE 违约的情况：l、债务人对银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上。若债务超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，各项透支将被视为逾期。2、商业银行认定，除非采取变现抵质押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对商业银行的债务。

　　120、商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时，应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容有( )。

　　A、 内部关联交易频繁 B、 连环担保十分普遍 C、 真实Ⅲ}务状况难以掌握

　　D、 系统性风险较高 E、 风险识别和贷后管理难度大

　　正确答案：ABCDE 上述就是应着重考虑区别于单一法人客户信用风险的内容。